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4.3.1 协 方 差;由协方差定义与方差性质可以得到;即;X -1 0 1;类似于一维随机变量的正态分布,容易算得,;从而;对于协方差,具有以下几条性质:;;4.3.2 相关系数;与;相关系数具有以下性质:;证明 (1) 由协方差公式可知;(2)必要性 若 则由(1)可知;由方差性质(5)可得;充分性 设 为常数,从而;从而; 由性质(3)知道,相互独立的随机变量
一定不相关,但反过来不一定成立。而对正态
分布而言,独立性与不相关性是一致的。;感谢您的观看!
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