西安交通大学 《概率统计与随机过程》课件随机过程的基本知识.pptxVIP

第十章 随机过程的基本知识;例1：股票的价格 记t时刻股票的价格为Y(t), 股票价格Y(t)随时间t的变化在不断变化；给定时刻t，股票价格Y(t)不可预测，可以认为是随机变量。 则{Y(t),t0}是一个随机过程。; 例2：随机游走Random Walk 研究一醉汉醉酒后的行走路线，t时刻他所在的位置记作(X(t),Y(t)), 则{(X(t),Y(t)),t0}为一个二维随机过程。 特点1：每一时刻t ，这个位置是不确定的，有随机性，是随机变量。 特点2：整个过程随时间t在不断变化。;例3：排队问题 记X(t)表示[0,t)小时内通过柜??的人数，则通过柜台的人数X(t)随时间的增加在变化，固定t，X(t)为取值非负整数的随机变量，则{X(t),t0}是一个随机过程。 ;随机过程的定义;(1) 固定 t= t1 ∈Τ, X(t1)=X(t1,ω) 是一随机变量，称为在 t1 时的状态，当X(t1)=x时，也称X(t) 为在t= t1时刻过程处于状态 x. 故一个随机过程就是一族随机变量， 所以随机过程可以看作是多维随机变量的延伸.;例4: 随机过程X(t)=acos(bt+Θ),t∈(-∞,+∞),其中a和b是常数,?是服从U(0,2π)分布的随机变量,X(t)称为随机相位余弦波.求 (1) ?分别取0, ?/2, ?时的三条轨道 ； (2)t分别为0.5,2时的两个随机变量 .;第二节 随机过程的概率特性; 对于任意的t1， t2 ∈Τ,随机变量X(t1)与X(t2)的联合分布函数: 则称 为随机过程X(t)的二维分布函数。 ;设随机过程 t0 ,其中Y 服从参数为λ的指数分布, 求 X(t)的一维分布函数.;对任意的t1…, tn ∈Τ,定义随机过程X(t)的n维分布函数: 则称 为随机过程X(t)的n维分布函数。 ;两个随机过程X(t)与Y(t)的独立性;例2：设随机过程X(t)=A cos(t), t实数，其中A是随机变量，其分布律为：P{A=1}=P{A=2}=P{A=3}=1/3。求 (1) X(t)的一维分布函数Fπ/4(x); (2) 二维分布函数;X(π/3) X(0);;第三节 随机过程的数字特征; 2．方差函数; 3．自协方差函数; 4．互协方差函数;6．自相关函数; 6．互相关函数; 7．互不相关;;例3: 设随机过程X(t)=A cos(t), t实数, 其中A是r.v; 其分布律为：P{A=1}=P{A=2}=P{A=3}=1/3, 求X(t)的均值函数、自相关函数、协方差函数。 解：均值函数 m(t)= E[X(t)]=E[A cos(t)]=cos(t) E(A) E(A)=1x(1/3)+2x(1/3)+3x(1/3)=2 故 m(t)= 2cos(t);自相关函数 R(t1,t2)=E[X(t1)X(t2)] =E[Acos(t1)Acos(t2)] =cos(t1)cos(t2)E(A2) =14/3cos(t1)cos(t2) 协方差函数 C(t1,t2) = Cov(X(t1),X(t2)) =E[X(t1)X(t2)]-E[X(t1)]E[X(t2)] =R(t1,t2)-E[X(t1)]E[X(t2)] =14/3cos(t1)cos(t2) -2cos(t1)x2cos(t2) =2/3cos(t1)cos(t2) ;例4：随机相位正弦波X(t)=acos(ω0t+Φ),其中a, ω0 是大于零的常数，随机变量Φ服从[0,2π] 上的均匀分布，求X(t)的均值函数以及自相关函数。;例5：X(t),Y(t)已知，设W(t)=X(t)+Y(t),试求W(t)的均值函数及自相关函数。;解;第三节 随机过程的基本类型;T离散、S离散;;(1) 二阶矩过程;Gauss过程;正交增量过程;正交增量过程的性质;正交增量过程的性质;（2）独立增量过程;;例1;求独立增量过程 {X(t) , t ≥0} 的协方差函数与相关函数，设 X(0)=0.;;三、Markov过程;T= {0,1,2,…} 、S为可列集;四、泊松过程;四、泊松过程;四、泊松过程;四、泊松过程;证明：两个定义的一致性;由定义（二）推定义（一）;即：;当n≥1时，;为解方程，对n作数学归纳;因为N(t)= N(t)-N(0) ~ P(