投资组合理论和资产定价理论.pptxVIP

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2022-10-09 发布于江西
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投资组合理论和资产定价理论.pptx

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第十一章投资组合理论和资产定价理论;学完本章后，你应该能够：;本章框架;第一节金融风险的定义和类型;金融风险的类型-按风险来源分类;金融风险的类型-按会计标准分类;金融风险的类型-按能否分散分类 ;第二节投资收益与风险的衡量;单个证券的收益与风险的衡量;两种证券组合的收益与风险的衡量;两种证券组合的收益与风险的衡量;两种证券组合的收益与风险的衡量;两种证券组合的收益与风险的衡量;两种证券组合的收益与风险的衡量;三种证券组合的收益与风险的衡量 ;N种证券组合的收益与风险的衡量 ;N种证券组合的收益与风险的衡量;第三节证券组合与分散风险;第三节证券组合与分散风险;第三节证券组合与分散风险;第四节风险偏好与无差异曲线;风险偏好;无差异曲线;无差异曲线;无差异曲线;投资者的投资效用函数;投资者的投资效用函数;第五节有效集和最优投资组合;第五节有效集和最优投资组合;有效集;最优投资组合;第六节无风险借贷对有效集的影响;无风险贷款对有效集的影响;无风险贷款对有效集的影响;无风险贷款对有效集的影响;无风险贷款对有效集的影响;无风险贷款对有效集的影响;无风险贷款对有效集的影响;无风险贷款对有效集的影响;无风险贷款对有效集的影响;无风险贷款对有效集的影响;无风险借款对有效集的影响;无风险借款对有效集的影响;无风险借款对有效集的影响;无风险借款对有效集的影响;无风险借款对有效集的影响;第七节资本资产定价模型;基本假定;基本假定;资本市场线（CML）;资本市场线（CML）;资本市场线（CML）;资本市场线（CML）;关于资本资产定价模型的进一步讨论;关于资本资产定价模型的进一步讨论;关于资本资产定价模型的进一步讨论;关于资本资产定价模型的进一步讨论;第八节因素模型与套利定价模型;因素模型：单因素模型;因素模型:单因素模型;因素模型:两因素模型;因素模型：两因素模型;因素模型：多因素模型;套利组合