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债转股下工商银行不良贷款率的影响因素分析 摘要：不良贷款率是银行信贷的重要指标，实行债转股有利于工商银行不良贷款率的改善。现选取2012年至2017年的工商银行不良贷款率的季度数据，通过eviews统计软件对工商银行不良贷款率的影响因素进行多元线性回归，得出不良贷款率与gdp增长率、cpi增长率、资本充足率和净息差成反比这一结论。基于此提出建议：一是要提高银行的资本充足率，二是提高银行的净息差，三是促进国家经济发展和提高居民消费水平。 关键词：工商银行;债转股;不良贷款率 中图分类号：f830.33文献标识码：a 文章编号：1005-913x（2020）05-0110-03 一、工商银行不良贷款率为的影响因素 （一）不良贷款的含义 不良贷款（non-performingloans）就是指借款人的偿还债务发生困难，而银行无法按时归还贷款利息，轻微情况下，银行甚至无法归还贷款本金的贷款。本文的不良贷款主要就是指银行信贷资产中无法按时交还或已经损失的贷款。不良贷款率仅不良贷款总额与各项贷款总额的比率，即为不良贷款率为=（次级类贷款+蹊跷类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%。 （二）工商银行不良贷款率现状分析 表中1表明，2012年至2017年工商银行不良贷款率为趋势逐年下降。其中，2012年至2016年逐年下降，2017年有所上升，但还是必须比2012年必须高于很多。从2012年至2017年工商银行的不良贷款率为在不断下降，银行的不良贷款减少其经营风险随之加强，有利于银行的正常经营。 （三）不良贷款率的影响因素 1.不良贷款率为与gdp增长率 根据金融脆弱性理论，不良贷款和宏观经济的发展有关系，不论是经济繁荣期还是萧条期，金融脆弱性都比较明显。 表中2可以窥见，2012年至2017年的gdp增长率就是不断上升的，从纵向的季度可以窥见gdp增长率减慢。gdp增长率减慢表明我国经济减缓，企业的整体效益可能将不是较好，这就有可能引致银行收款难度减小，以致银行的不良贷款激增，进而影响至不良贷款率为。从数据上和工商银行不良贷款率为的数据对照分析得出结论：不良贷款率为和gdp增长率成反方向有关。 2.不良贷款率与cpi增长率 消费者价格指数cpi的大小通常用以反应通货膨胀率的多寡，当cpi越高，人们出售生活Fanjeaux的价格就低，通货膨胀率就低，人们的借款人能力越高。 表3可以看出，2012年到2017年cpi增长率的趋势是下降的。cpi指数下降则说明银行不良贷款可能会增多，可能会影响银行的正常运作。从此数据与工商银行不良贷款率的数据相比较得出：不良贷款率和cpi增长率成反方向相关。 3.不良贷款率为与资本充足率 资本充足率往往是用来判断银行自身抵御风险能力的指标，一般情况下，银行的资本充足率较高时，表示银行的风险资产数量少，银行产生坏帐的可能性就小，所以不良贷款率也相应较低;相反，资本充足率较低时，银行的自有资本储备不足，风险资产数量比较多，银行产生坏账的可能性就增加，不良贷款率也会比较高。 表中4可以窥见2012年至2017年工商银行的资本充足率整体呈圆形上升趋势。资本充足率上升表明银行抵挡风险的能力减少，工商银行的不良贷款率为可能会减少，经营风险也可以随之加强。但是也不难看出2014年和2015年又有所下降，但是长时间来看就是上升趋势。与工商银行不良贷款率为的数据相比较得出结论：不良贷款率为与银行的资本充足率S27有关。 4.不良贷款率与净息差 经营管理水平较低的银行具备较强的抵挡风险能力，以至于当风险出现时，银行存有足够多的资金展开偿还。因此，银行的经营管理水平可以对不良贷款率为的多寡导致影响。 表5可以看出，2012年到2017年工商银行的净息差是呈下降趋势的，净息差总体下降说明工商银行的盈利能力有所下降，抵御坏账能力降低，经营风险加大，导致不良贷款增多，不良贷款率上升。從图中数据和工商银行不良贷款率的数据相对比得出：不良贷款率与银行成反方向相关。 二、方法论分析 （一）数据分析 在研究债转股对工商银行的不良贷款率为的影响中，本论文挑选出了2012-2017年的工商银行不良贷款率为季度数据做为被表述变量去充分反映工商银行近些年的不良贷款情况。除此之外，由于影响工商银行不良贷款率为的关键影响因素存有很多以及后面建模的须要，所以须要挑选出部分其他的变量做为控制变量去重新加入重回，以此去健全方法论。工商银行给企业发放贷款时，因企业的业绩整体表现、诚信状况、偿付概率和经济的发展等因素，以致银行贷款的有关指标可以发生变化。基于此，本文挑选出