概率与统计估计量的优良性准则.pptxVIP

概率与统计估计量的优良性准则会计学第1页/共28页 若θ的实函数 g(θ) 的无偏估计量存在，称g(θ)是可估计函数.注反例样本均值是总体均值E(X)的无偏估计量.S2 是σ2 的无偏估计第2页/共28页注意：第3页/共28页2. 有效性思考：已知总体X的样本X1, X2, X3,下列估计量是否为总体均值m 的无偏估计量？ 哪个更好？参数的无偏估计量不惟一.无偏估计只能保证估计无系统误差：定义7.2.2 希望　的取值在θ及其附近越密集越好，第4页/共28页θ其方差应尽量小.都是未知参数θ的无偏估计量,若 设 是θ的无偏估计，如果对θ的任何一个无偏估计量 都有 和S2 分别是m 和 s2 的最小方差无偏估计称 为θ的最小方差无偏估计量.第5页/共28页证明无偏性判断有效性(1)证明无偏性判断有效性(2)第6页/共28页3. 相合性 无偏性：反映估计量相对待估参数有无系统偏差. 有效性：在无偏类中反映估计量相对待估参数的偏离程度.例7.2.5 问题：在“偏差性”和“离散性”两者兼顾的原则下建立估计量为“最优”准则. 7.2.3定义 设 是未知参数θ的估计量，若对任意的ε0，有则称 为θ的相合估计量.第7页/共28页相合估计量的证明(1)相合估计量的证明(2) 是μ的相合估计量;S2 和M2 都是σ2的相合估计量.第8页/共28页部分证明第9页/共28页 例7.2.1 设总体的方差 D(X)=σ2 0，有#第10页/共28页证明 S2 是σ2 的无偏估计量 例7.2.2 设总体的方差 D(X)=σ2 0，则样本方差S2 是σ2的无偏估计.证第11页/共28页#第12页/共28页 例7.2.3 设总体X~U[0,θ], θ 0 未知, (X1，X2，X3)是取自X的一个样本试证都是θ的无偏估计；2) 上述两个估计量中哪个的方差最小？分析： 要判断估计量是否是无偏估计量，需要计算统计量的数学期望.第13页/共28页证 1) 先求X与Y 的概率密度函数，已知分布函数第14页/共28页第15页/共28页第16页/共28页2)#是无偏估计量， 是其中最有效估计量. 第17页/共28页例7.2.4 证明证利用拉格朗日乘数法求条件极值，令解得 ，第18页/共28页从联立方程组第19页/共28页即函数的最小值点是# 例7.2.5设X~U(0,θ) ,θ的矩法估计量为 ，极大似然估计量为.第20页/共28页有偏估计量第21页/共28页# 例7.2.6 设 X~N(0,σ2), 证明 是σ2 的相合估计量.第22页/共28页分析1)证明相合性常用到切比雪夫不等式; 2) 这里计算方差较难, 可以先化为?2 分布, 再利用卡方分布的性质计算.证第23页/共28页由切比雪夫不等式，有第24页/共28页是σ2 的相合估计量.# 例7.2.7 设总体X的k阶原点矩E(Xk)存在, 证明样k阶原点矩 是其无偏、相合估计量.第25页/共28页证 样本构成的随机变量序列X1,X2,…,Xn, … 相互独立同分布，服从辛钦大数定理，对任给的ε＞0，有第26页/共28页# 例7.2.8 设总体X的数学期望存在, 估计量,是μ=E(X)的无偏、相合估计量.即 为E(X) 的相合估计量.第27页/共28页 证 样本构成的随机变量序列X1，X2，…，Xn, … 相互独立同分布，服从切比雪夫大数定理，对任给的ε＞0，有#