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时间序列课件第二章会计学第1页/共53页特征统计量均值 方差自协方差自相关系数第2页/共53页平稳时间序列的定义严平稳严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。宽平稳宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定，所以只要保证序列低阶矩平稳（二阶），就能保证序列的主要性质近似稳定。 第3页/共53页平稳时间序列的统计定义 满足如下条件的序列称为严平稳序列满足如下条件的序列称为宽平稳序列第4页/共53页严平稳与宽平稳的关系一般关系严平稳条件比宽平稳条件苛刻，通常情况下，严平稳（低阶矩存在）能推出宽平稳成立，而宽平稳序列不能反推严平稳成立特例不存在低阶矩的严平稳序列不满足宽平稳条件当序列服从多元正态分布时，宽平稳可以推出严平稳第5页/共53页平稳时间序列的统计性质 常数均值 自协方差函数和自相关函数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关 延迟k自协方差函数 延迟k自相关系数第6页/共53页若{Xt}为平稳序列，假定EXt=0，由于令s=t-k，于是我们就可以用以下记号表示平稳序列的自协方差函数，即：相应的，自相关函数记为：第7页/共53页自相关系数的性质规范性 对称性 非负定性 非唯一性 第8页/共53页平稳时间序列的意义 时间序列数据结构的特殊性可列多个随机变量，而每个变量只有一个样本观察值平稳性的重大意义极大地减少了随机变量的个数，并增加了待估变量的样本容量极大地简化了时序分析的难度，同时也提高了对特征统计量的估计精度第9页/共53页平稳性的检验（图检验方法） 时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征自相关图检验 平稳序列通常具有短期相关性。该性质用自相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零第10页/共53页例题例2.1检验1964年——1999年中国纱年产量序列的平稳性例2.2检验1962年1月——1975年12月平均每头奶牛月产奶量序列的平稳性例2.3检验1949年——1998年北京市每年最高气温序列的平稳性第11页/共53页例2.1时序图第12页/共53页例2.1自相关图第13页/共53页例2.2时序图第14页/共53页例2.2 自相关图第15页/共53页例2.3时序图第16页/共53页例2.3自相关图第17页/共53页非参数检验法：游程检验(1)什么是游程一个游程定义为一个具有相同符号的连续串，在它前后相接的是与其不同的符号或完全无符号。例如，观察的结果用加、减标志表示，得到一组这样的记录顺序：++---+----++-+这个样本的观察结果共有7个游程。第18页/共53页（2）用游程检验方法检验时间序列平稳性 的基本思想如果符号序列是随机的，那么“+”和“-”将随机出现，因此它的游程数既不会太多，又不会太少；反过来说如果符号序列的游程总数太少或太多，我们就可以认为时间序列存在某种趋势性或周期性。第19页/共53页第20页/共53页(3)检验方法a.小样本情况零假设： H0：加号和减号以随机的方式出现检验方法：取显著性水平α(一般取0.05),查单样本游程检验表，得出抽样分布的临界值rL、rU判定：若rL r rU则不能拒绝零假设，即不能拒绝序列是平稳的；若r rU 或r rL则拒绝零假设，序列是非平稳的。b.大样本情况零假设：H0：加号和减号以随机的方式出现检验方法：给定显著性水平α(一般取0.05)查标准正态分布表，得出抽样分布的临界值-z α,+z α。并计算统计量:第21页/共53页判定：若-z αz+z α,则不能拒绝零假设，即不能拒绝序列是平稳的;否则拒绝零假设，序列是非平稳的。第22页/共53页非参数检验可以很方便的通过SPSS软件进行，实例：用游程检验ST数据的平稳性；步骤如下：1.打开SPSS输入数据2.依次单击Analyze—Nonparmetric Tests—Runs; 打开Runs对话框。3.在源变量对话框中选择变量进入“Test Variable list”栏内4.选中“cut point”栏中“mean”选项5.单击“OK”按纽，开始进行统计分析。第23页/共53页第24页/共53页第25页/共53页第26页/共53页第27页/共53页输出结果分析：因为P值（sig.）极小，所以拒绝零假设，故原序列是非平稳的。第28页/共53页纯随机性检验 纯随机序列的定义纯随机性的性质纯随机性检验第29页/共53页纯随机序列的定义纯随机序列也称为白噪声序列，它满足如下两条性质 第30页/共53页标准正态白噪声序列时序图 第31页/共5