第二时间序列分析的基本概念.pptxVIP

第二时间序列分析的基本概念;1、引:事物得变化过程可分为两类:对于每一个固定得时刻t,变化得结果,一类就是确定得,这个结果可用t得某个确定性函数来描述;另一类结果就是随机得,即以某种可能性出现多个(有限多个或无限多个)结果之一。 ;2、定义:;该定义蕴涵得四种情况: 1、当e与t都就是变量时,x(t)就是一族时间得函数,它表示一个随机过程; 2、当e给定,t为变量时, x(t)就是一个时间t得函数,称它为样本函数,有时也称为一次实现。 3、当t给定,e为变量时, x(t)就是一个随机变量。 4、当e、t均给定时, x(t) 就是一个标量或者矢量。;《经济时间序列 》王耀东; 我们所要讨论得时间序列分析,只就是对平稳序序列及其有关得随机序列进行统计分析,而不就是对所有得随机序列进行统计分析。;区别: 1、随机变量就是定义在样本空间上得一个单值实函数,随机过程就是一族时间t得函数。 2、对应于一定随机试验与样本空间得随机变量与时间t无关,而随机过程与时间密切相关。 3、随机变量描述事物在某一特定时点上得静态,随机过程描述事物发展变化得动态。 ;联系: 1、随机过程具有随机变量得特性,同时还具有普通函数得特性。 2、随机变量就是随机过程得特例。一元随机变量可视为参数集为单元素集得随机过程。 3、当随机过程固定某一个时刻时,就得到一个随机变量。 4、随机过程就是N维随机