基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究.docVIP

基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 文1：基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究 1 一、GARCH(p，q)模型介绍 3 二、上证指数日收益指数的实证分析 3 三、模型的选择及非参数模型设定检验方法 4 四、结论 5 文2：上证指数波动率和收益率长期依赖关系的实证研究 6 一、长期相关 7 二、经典和修正的重标极差方法? 8 三、研究方法 9 参考文摘引言： 10 原创性声明（模板） 11 文章致谢（模板） 11 正文 基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究 文1：基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究 [作者简介]李成群，广西财经学院数学与统计系讲师，广西　南宁　530003 [文献标识码]A 在实际应用中，波动率在股票期权的定价中有重要作用，负的极值收益率在风险管理中很重要，而正的极值收益率对持有空头是至关重要的。因此，在对股票市场波动特征的研究中，除了收益率序列以外，我们往往还要关心波动率过程和极值收益率的行为。 大量的实证研究表明，股票价格如大多数金融时间序列一样具有如下两个重要特征： 第一，尖峰厚尾(Leptokurtosis)。即金融时间序列表现出厚尾(Heavy tail)和在