[计量经济学]第4章 第3节 多重共线性.pdfVIP

第三节 多重共线性 一、多重共线性的概念及产生的原因 （一）多重共线性的概念 “多重共线性”一词由R. Frisch 1934年提 出，它原指模型的解释变量间存在线性关系。 多元回归模型中解释变量之间的关系有三种可能 （1）rXi Xj = 0，解释变量间非线性相关，变 量 间相互正交。这时已不需要多元回归，每个参数 j 都可以通过Y 对Xj 的一元回归来估计。 （2 ） rXi Xj = 1，