[计量经济学]第5章 第4节 自回归模型的估计.pdfVIP

第四节 自回归模型的估计与检验 如果模型的解释变量中包含被解释变量的滞后 变量，这种模型称为自回归模型。例如 Yt =+X t +Yt −1 + ut 就是一个自回归模型。这种模型的特点是被解 释变量Y 自己对自己作回归，自回归模型的名字由 此而来。 前面我们得到的自适应预期模型和部分调整模 型都是一阶自回归模型。但是，由于自适应预期模 型和部分调整模型所依据的经济假设的前提不同， 使得这两个模型的随机误差项有所不同，从而导致 对这两个模