《金融风险管理》第06章商业银行风险管理.pptVIP

金融风险管理 喻平 主编 武汉理工大学经济学院 第六章 商业银行风险管理 金融风险管理 高等教育出版社 第六章 商业银行风险管理 商业银行风险概述 商业银行风险管理的理论基础 商业银行风险管理的策略 第一节 第三节 第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》与我国商业银行风险监管 第四节 第五节 商业银行风险案例 商业银行风险管理的目标： 商业银行风险管理的目标是要根据风险的性质、自身的管理专长、资本金规模和管理风险的能力等因素，将同时意味着损失可能和盈利机会的各种风险划分为目标风险和非目标风险，对其分别采取积极管理和主动规避的不同策略，从而达到既防范损失又把握盈利机会，最终促使银行实现盈利和价值增长的目的。 第一节 商业银行风险概述 ● 商业银行风险管理的目标与本质 商业银行风险管理的本质： 商业银行风险管理的本质就是积极主动地分析和衡量风险，主动地承担目标风险和规避非目标风险，对风险采取系统科学的管理措施，并保证最终稳妥地获得风险收益。 第一节 商业银行风险概述 ● 商业银行风险管理的目标与本质 第一节 商业银行风险概述 ● 商业银行风险的识别与评估 第一节 商业银行风险概述 ■ 商业银行风险的识别 商业银行风险属于一种不确定性因素，故商业银行风险的分析评估就是帮助银行管理者在不确定的情况下做出一种合理的决策方法。经过长期的银行经营管理实践经验的积累，以及银行家们的研究，已逐步付诸实施了一些分析评估银行风险的方法。 第一节 商业银行风险概述 ■ 商业银行风险的评估 美国联邦储备委员会对商业银行进行监管过程中使用骆驼评级法（CAMEL）。骆驼评级法是一种分类检查制度，即把商业银行检查的范围分为五大类：资本充足性（capital adequacy）、资产质量（asset quality）、管理水平（management）、盈利状况（earnings）和资产流动性（liquidity），每一类按稳健、满意、中等、勉强和不及格五个等级进行评估。 第一节 商业银行风险概述 ■ 商业银行风险的评估 第一节 商业银行风险概述 资本充足性是商业银行承担日常经营风险、体现银行实力、保持清偿能力的根本。 商业银行的资产质量是与银行利润和清偿能力和流动性相关的一个重要因素，是避免银行风险的关键条件，资产质量问题是银行破产的最主要因素。 收益和风险总是相联系的，较高的收益常常伴随着较高的风险。 风险管理属于商业银行经营管理的一部分。通过考察一个商业银行的管理水平，可以间接地评估其抵御风险的能力。 商业银行的资产流动性体现了资产变现和借入资金的能力，一般而言，流动性越强，风险越小，反之风险则越大。 第二节 商业银行风险管理的理论基础 1 宏观经济政策与泡沫经济 2 金融管制与 金融自由化 3 内部管理与 道德风险 4 经营环境与 非经济因素 ● 商业银行风险的现实起因 第二节 商业银行风险管理的理论基础 ● 商业银行风险管理的组织框架 第二节 商业银行风险管理的理论基础 ■ 组织框架遵循的基本原则 一致性原则 分散与集中相统一原则 全面性原则 互通性原则 独立性原则 权威性原则 第二节 商业银行风险管理的理论基础 风险管理部 集权模式 事业部模式 矩阵型模式 网络型模式 组织框架的常见模式 ■ 组织框架遵循的常见模式 武汉理工大学经济学院 第二节 商业银行风险管理的理论基础 ■ 我国管理组织模式的选择 第二节 商业银行风险管理的理论基础 基本方法 风险规避 1 4 风险对冲 5 风险转嫁 风险控制 2 风险分散 3 6 风险补偿 ● 商业银行风险管理的基本方法 第三节 商业银行风险管理的策略 ● 商业银行信贷资产风险管理 第三节 商业银行风险管理的策略 ■ 信贷资产风险的成因 第三节 商业银行风险管理的策略 贷款风险的回避策略 回避策略就是不予贷款 信贷资产风险的管理措施 分散策略是银行管理贷款信用风 险的一种常用而且有效的策略 贷款风险的分散策略 银行以某种特定的方式将贷款信用 风险转嫁给他人承担的一种策略 贷款风险的转嫁策略 银行加强贷款风险的监督，发现问题及时 处理，争取在损失发生之前阻止情况恶化 或提前采取措施减少贷款风险造成的损失 贷款风险的抑制策略 银行以自身的财力来承担未来可 能发生的风险损失的一种策略 贷款风险的补偿策略 ■ 信贷资产风险的管理措施 第三节 商业银行风险管理的策略 建立健全证券评级制度，选择级别较高的证券进行投资 1 2 3 4 5 通过有效证券组合，分散证券投资风险 掌握证券投资技巧，正确进行证券投资操作 利用创新金融工具，进行证券保值 设立