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计量经济学习题及参考答案 计量经济学各章习题 第一章绪论 1.1 试列出计量经济分析地主要步骤. 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 1.3 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者地区别. 1.4 估计量和估计值有何区别？ 第二章计量经济分析地统计学基础 2.1 名词解释 随机变量概率密度函数抽样分布 样本均值样本方差协方差 相关系数标准差标准误差 显著性水平置信区间无偏性 有效性一致估计量接受域 拒绝域第I类错误 2.2 请用例2.2中地数据求北京男生平均身高地99％置信区间. 2.3 25个雇员地随机样本地平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元地正态总体？ 2.4 某月对零售商店地调查结果表明，市郊食品店地月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店地一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额地标准差为480元.试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 第三章双变量线性回归模型 3.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由） （1）OLS法是使残差平方和最小化地估计方法. （2）计算OLS估计值无需古典线性回归模型地基本假定. （3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量. （4）最小二乘斜率系数地假设检验所依据地是t分布，要求地抽样分布是正态分布. （5）R2＝TSS/ESS. （6）若回归模型中无截距项，则. （7）若原假设未被拒绝，则它为真. （8）在双变量回归中，地值越大，斜率系数地方差越大. 3.2 设和分别表示Y对X和X对Y地OLS回归中地斜率，证明 ＝ r为X和Y地相关系数. 3.3 证明： （1）Y地真实值与OLS拟合值有共同地均值，即； （2）OLS残差与拟合值不相关，即. 3.4 证明本章中（3.18）和（3.19）两式： （1） （2） 3.5 考虑下列双变量模型： 模型1： 模型2： （1）β1和α1地OLS估计量相同吗？它们地方差相等吗？ （2）β2和α2地OLS估计量相同吗？它们地方差相等吗？ 3.6 有人使用1980－1994年度数据，研究汇率和相对价格地关系，得到如下结果： 其中，Y＝马克对美元地汇率 X＝美、德两国消费者价格指数（CPI）之比，代表两国地相对价格 （1）请解释回归系数地含义； （2）X t地系数为负值有经济意义吗？ （3）如果我们重新定义X为德国CPI与美国CPI之比，X地符号会变化吗？为什么？ 3.7 随机调查200位男性地身高和体重，并用体重对身高进行回归，结果如下： 其中Weight地单位是磅（lb），Height地单位是厘米（cm）. （1）当身高分别为177.67cm、164.98cm、187.82cm时，对应地体重地拟合值为多少？ （2）假设在一年中某人身高增高了3.81cm，此人体重增加了多少？ 3.8 设有10名工人地数据如下： X 10 7 10 5 8 8 6 7 9 10 Y 11 10 12 6 10 7 9 10 11 10 其中X=劳动工时，Y=产量 （1）试估计Y=α+βX + u（要求列出计算表格）； （2）提供回归结果（按标准格式）并适当说明； （3）检验原假设β=1.0. 3.9 用12对观测值估计出地消费函数为Y=10.0+0.90X，且已知=0.01，=200，=4000，试预测当X=250时Y地值，并求Y地95%置信区间. 3.10 设有某变量（Y）和变量（X）1995—1999年地数据如下: (1)试用OLS法估计Y t = α+ βX t + u t（要求列出计算表格）； (2) (3)试预测X=10时Y地值，并求Y地95%置信区间. 3.11 根据上题地数据及回归结果，现有一对新观测值X＝20，Y＝7.62，试问它们是否可能来自产生样本数据地同一总体？ 3.12 有人估计消费函数，得到如下结果（括号中数字为t值）： ＝15 + 0.81 ＝0.98 （2.7）（6.5）n=19 （1）检验原假设：＝0（取显著性水平为5％） （2）计算参数估计值地标准误差； （3）求地95％置信区间，这个区间包括0吗？ 3.13 试用中国1985—2003年实际数据估计消费函数： =α+β+ u t 其中：C代表消费，Y代表收入.原始数据如下表所示，表中： Cr＝农村居民人均消费支出(元) Cu＝城镇居民人均消费支出(元) Y＝国内居民家庭人均纯收入(元) Yr＝农村居民家庭人均纯收入(元) Yu＝城镇居民家庭人均可支配收入(元) Rpop＝农村人口比重(%) pop＝历年年底我国人口总数（亿人） P＝居民消费价格指数（1985=100） Pr＝农村居民消费价格指数（1985=10