应用时间序列分析课件.pptxVIP

时间序列的预处理;2.1平稳性检验 ;概率分布;特征统计量;平稳时间序列的定义;平稳时间序列的定义;严平稳与宽平稳的关系;平稳时间序列的统计性质 ;自相关系数的性质;时间序列数据结构的特殊性;平稳性的重大意义;平稳性的检验（图检验方法） ;例题;例2.1:中国纱年产量时序图;例2.1自相关图;例2.2:奶牛月产奶量时序图;例2.2 自相关图;例2.3：北京市每年最高气温时序图;例2.3自相关图;本章结构;2.2 纯随机性检验 ;纯随机序列的定义;标准正态白噪声序列时序图 ;白噪声序列的性质 ;纯随机性检验 ;Barlett定理 ;假设条件;检验统计量;判别原则;例2.4：标准正态白噪声序列纯随机性检验;检验结果;例2.5;例2.5 时序图;例2.5自相关图;例2.5白噪声检验结果;本章SAS操作指导; 多元时间序列分析;6.1 平稳多元序列建模;例6.1;输入/输出序列时序图;一元分析;多元分析;拟合ARIMAX模型;残差序列分析;拟合模型比较;ARIMAX模型拟合效果图;本章结构;6.2 虚假回归;伪回归随机模拟试验;试验结果;伪回归产生原因;本章结构;单位根检验的重要性;单位根检验的定义;DF检验（AR(1)模型为例）;DF检验的等价表达;DF检验的三种类型;DF统计量;DF检验的等价表达;DF检验的三种类型;例6.2;序列时序图及趋势;残差序列时序图;例6.3;序列时序图;差分后残差序列时序图;例6.4;输入序列的DF检验;收入序列单位根检验结果;输出序列的DF检验;支出序列单位根检验结果;ADF检验;ADF检验的原理;ADF检验;ADF检验的三种类型;例6.6续;例6.4 序列的ADF检验;例6.4 序列的ADF检验;PP检验;残差序列的三个条件;PP检验的构造原理;PP检验统计量;例6.4续;例6.4 序列的pp检验;例6.4 序列的PP检验;例6.4二阶差分后序列的PP检验;本章结构;6.4 协整;单整的性质;协整的概念;协整检验;例6.4续;构造回归模型;残差序列单位根检验;最终拟合模型;协整模型拟合效果图;本章结构;误差修正模型;短期影响因素分析;误差修正模型;例6.4续;例6.4 构造ECM模型;上机指导; 平稳时间序列分析;3.1 方法性工具 ;差分运算;延迟算子;延迟算子的性质;用延迟算子表示差分运算;线性差分方程 ;齐次线性差分方程的解;非齐次线性差分方程的解 ;时序分析与线性差分方程???关系;本章结构;3.2 ARMA模型;AR模型的定义; AR(P)序列中心化变换;自回归系数多项式;AR模型平稳性判别 ;自回归方程的解;单位根检验;平稳域判别;AR(1)模型平稳条件;AR(2)模型的平稳条件;AR(2)的平稳域;例3.1:考察如下四个模型的平稳性;例3.1平稳序列时序图;例3.1非平稳序列时序图;例3.1平稳性判别;平稳AR模型的统计性质;均值 ;Green函数定义;Green函数递推公式;例3.2:求平稳AR(1)模型的方差;方差;协方差函数;例3.3:求平稳AR(1)模型的协方差;例3.4:求平稳AR(2)模型的协方差;自相关系数;常用AR模型自相关系数递推公式;AR模型自相关系数的性质;例3.5:考察如下AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;偏自相关系数;偏自相关系数的计算;Yule-Walker方程组;Yule-Walker方程求解;AR模型偏自相关系数的截尾性;AR(1)模型偏自相关系数的计算;AR(2)模型偏自相关系数的计算;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;MA模型的定义;移动平均系数多项式;MA模型的统计性质;MA模型的统计性质;常用MA模型的自相关系数;例3.6:考察如下MA模型的相关性质;MA(1)模型的自相关系数1阶截尾;不同的MA(1)模型，相同的自相关系数;MA(2)模型的自相关系数2阶截尾;不同的MA(2)模型，相同的自相关系数;MA模型的可逆性;可逆的定义;可逆MA(1)模型;MA模型的可逆条件;逆函数的递推公式;例3.6续:考察如下MA模型的可逆性;(1)—(2);(3)—(4);MA模型偏自相关系数拖尾;例3.7 求MA(1)模型偏自相关系数的表达式;例3.6续;MA(1)模型偏自相关系数拖尾;MA(2)模型偏自相关系数