第四章 经典单方程计量经济学模型.pptxVIP

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽根本假定的模型;异方差性序列相关多重共线随机解释变量;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;二、实际经济问题中的异方差性; 例4.1,2，以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数： Ci=?0+?1Yi+?I; 例，以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型 Yi=Ai?1 Ki?2 Li?3e?i;三、异方差性的后果;2、变量的显著性检验失去意义 ;3、模型的预测失效 ;四、异方差性的检验;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.1 异方差性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.2 序列相关性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性;§4.4 随机解释变量;§4.4 随机解释变量;§4.4 随机解释变量;§4.4 随机解释变量;§4.4 随机解释变量;§4.4 随机解释变量;§4.4 随机解释变量;§4.4 随机解释变量;§4.4 随机解释变量;§4.4 随机解释变量;随机解释变量：在现实经济现象中，解释变量是不可控的，即解释变量的观测值具有随机性，并且与模型的随机干扰项可能有相关关系，这样的解释变量称为随机解释变量。