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Matlab求解有约束规划函数会计学第1页/共28页Matlab求解有约束规划函数第2页/共28页1.fmincon函数求解形如下面的有约束非线性规划模型一般形式：第3页/共28页Matlab求解有约束非线性最小化求解非线性规划问题的Matlab函数fmincon 1.约束中可以有等式约束 2.可以含线性、非线性约束均可第4页/共28页输入参数语法：x = fmincon(fun,x0,A,b)x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq)x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon)x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options,P1,P2, ...) 第5页/共28页输入参数的几点说明模型中如果没有A,b,Aeq,beq,lb,ub的限制，则以空矩阵[ ]作为参数传入；nonlcon：如果包含非线性等式或不等式约束，则将这些函数 编写为一个Matlab函数，nonlcon就是定义这些函数的程序文件名；不等式约束 c(x)=0等式约束ceq(x)=0.如果nonlcon=‘mycon’ ; 则myfun.m定义如下function [c,ceq] = mycon(x) c = ...?% 计算非线性不等式约束在点x处的函数值ceq = ...?%计算机非线性等式约束在点x处的函数值 第6页/共28页对参数nonlcon的进一步示例2个不等式约束，2个等式约束3个决策变量x1，x2，x3如果nonlcon以‘mycon1’作为参数值，则程序mycon1.m如下第7页/共28页对照约束条件编写myfun1.mfunction [c,ceq] = mycon1(x)c(1) = x(1)*x(1)+x(2)*x(2)+x(3)*x(3)-100c(2) = 60 - x(1)*x(1) + 10*x(3)*x(3)ceq(1) = x(1) + x(2)*x(2) + x(3) - 80ceq(2) = x(1)^3 + x(2)*x(2) + x(3) - 80第8页/共28页nonlcon的高级用法允许提供非线性约束条件中函数的梯度设置方法：options = optimset(GradConstr, on) 如果提供非线性约束条件中函数梯度，nonlcon的函数必须如下格式：第9页/共28页参数nonlcon的函数一般格式如下function [c,ceq,GC,GCeq] = mycon(x) c = ...???% 计算非线性不等式约束在点x处的函数值 ceq = ...??%计算机非线性等式约束在点x处的函数值 if nargout 2??% nonlcon 如果四个输出参数? GC = ...??% 不等式约束的梯度? GCeq = ...??% 等式约束的梯度end 第10页/共28页输出参数语法：[x,fval] = fmincon(...)[x,fval,exitflag] = fmincon(...)[x,fval,exitflag,output] = fmincon(...)[x,fval,exitflag,output,lambda] = fmincon(...)[x,fval,exitflag,output,lambda,grad] = fmincon(...)[x,fval,exitflag,output,lambda,grad,hessian] = fmincon(...) 运用步骤：将自己的模型转化为上面的形式写出对应的参数调用函数第11页/共28页fmincon应用求解示例：请问：1、结合fmincon函数，需要提供哪些参数第12页/共28页第一步：编写一个M文件返回目标函数f在点x处的值函数程序 函数myfun.mfunction f = myfun(x)f = -x(1) * x(2) * x(3);第13页/共28页第二步：为了调用MATLAB函数，必须将模型中的约束转化为如下形式(=)。 这是2个线性约束，形如这里：A=[-1 -2 -2; 1 2 2 ];b=[0 72]’;第14页/共28页第三步：提供一个搜索起点，然后调用相应函数，程序如下：% 给一个初始搜索点 x0 = [10; 10; 10]; [x,fval] = fmincon(myfun,x0,A,b) 第15页/共28页主程序（整体）：A=[-1 -2 -2; 1 2 2 ];