医药行业供应链金融信用风险评价研究——以Q银行贷款企业为例.pdfVIP

摘 要 摘 要 在产业链管理中，供应链金融以动产或权益为担保，上下游供应链企业能够 接收到核心企业良好的信用，解决自身的融资问题，这也能缓解核心企业的应付 账款压力，还为银行开辟发展新的业务提供了机会，真正实现银企双赢。在国内， 国家层面高度重视供应链金融，使其得到许多的发展机会。但机遇和挑战是相伴 相生的，有效防控供应链金融所带来的风险是目前首要考虑的事情。由于业务模 式的特殊性和供应链上企业的多样性，使得信用风险成为了最突出的风险类型， 对供应链金融信用风险的评价也就更加成为行业的焦点。 在以上背景基础之下，本文通过对医药行业供应链上的核心企业的信用风险 进行评价，建立供应链金融信用风险评价体系，使银行能够更好地鉴别优质信用 的供应链上的企业，并提供信贷融资，这也能倒逼供应链金融上核心企业提升资 金的风险管控能力。 首先，本文通过对供应链金融相关概念与理论的把握，以Q 银行供应链金 融风险评价为分析主体，分析了Q 银行供应链金融风险评价业务发展现状和运 作模式，并指出当前在供应链金融信用风险评价方面存在的局限与不足，以此为 切入点展开之后的工作。其次，在供应链金融业务水平较高的医药行业的环境中， 选取每条供应链上的核心企业为具体分析对象，并结合该行业财务数据较多的医 药供应链特点和供应商集中度、客户集中度和供应链集中度三个供应链特点，构 建更具有针对性与适应性的供应链金融的信用风险评价体系。再次，在评价体系 建立过程中采用定性和定量相结合、传统指标和供应链指标相结合的方式，借助 主成分分析法法进行特征提取，并对Logistic 回归模型、神经网络模型和随机森 林模型进行分类评价，并进行准确率对比，得出结论神经网络适合本文所构建的 指标体系。最后，本文以Q 银行贷款企业L 医药企业为案例样本，将构建的评 价指标体系具体应用，对其信用风险程度予以评价，体现指标体系的合理性与可 操作性。 本文对Q 银行供应链金融信用风险评价方面提出相应建议，希望能帮助Q 银行更好地控制未来供应链融资运行中的潜在信用风险，为银行在今后开展贷款 III 医药行业供应链金融信用风险评价研究——以Q银行贷款企业为例 融资业务提供保障。研究成果丰富领域内文献研究资料，同时，也可以为行业内 其他银行在供应链金融方面的发展贡献一定借鉴经验。 关键词：医药行业供应链金融；信用风险；Logistic 回归；神经网络；随机 森林 IV 医药行业供应链金融信用风险评价研究——以Q银行贷款企业为例 目 录 1 1 第 章 绪论 1.1 研究背景及意义1 1.1.1研究背景1 1.1.2研究意义1 1.2 国内外相关研究综述2 1.2.1供应链金融研究现状2 1.2.2 供应链金融信用风险研究现状4 1.2.3文献评述6 1.3 研究内容、研究方法与技术路线7 1.3.1研究内容7 1.3.2研究方法8 1.3.3技术路线8 1.4 创新点9 第2章 供应链金融信用风险相关理论与方法基础11 2.1 供应链金融相关理论11 2.1.1供应链金融与融资模式11 2.1.2 供应链金融的业务模式14 2.2 供应链金融信用风险相关理论15 2.2.1供应链金融信用风险及产生原因15 2.2.2 供应链金融信用风险的特征15 2.3 供应链金融信用风险评价方法17 2.3.1Logistic 回归的基本原理18 2.3.2 神