量化管理人监测报表.xlsVIP

量化基金统计表 管理人基本信息表 填报注意事项： 1、本表数据要求精确至小数点后两位。 2、本表要求填写的数据均为时点数据，对应时点为当期末时点。对于确实无法计算当期末相关信息的私募基金产品，应按照“最近估值日期”的数据填写本表。 管理人名称 请填写登记时填写的“管理人名称（全称）”。 管理人编码 P码 管理基金数量 请填写管理人所管理的基金总数量（含顾问管理类产品）。 其中：管理量化基金数量 请填写管理人所管理的量化基金数量（含顾问管理类产品）。 管理基金规模 请填写管理人所管理的基金净资产合计（含顾问管理类产品），剔除内部嵌套。单位：元。 其中：管理量化基金规模 请填写管理人所管理的量化基金净资产合计（含顾问管理类产品），剔除内部嵌套。单位：元。 是否存在境外关联方或子公司 单向选择：1-是，0-否。 境外关联方和子公司名称 请填写境外关联方和子公司的全称，如存在多个境外关联方或子公司，逐条填写，中文分号隔开。 境外关联方和子公司管理基金总资产 请填写境外关联方和子公司所管理的全部基金总资产。单位：元。 境外关联方和子公司管理基金净资产 请填写境外关联方和子公司所管理的全部基金净资产。单位：元。 其中：通过陆股通投资境内股票市值 请填写境外关联方和子公司通过陆股通买入境内股票的市值。单位：元。 境外关联方和子公司投资境内股票交易服务商名称 请填写境外关联方和子公司投资境内股票所选择的交易服务商名称，如存在多个交易服务商，逐条填写，中文分号隔开。 管理人需要说明的其他问题 填报注意事项： 1、量化基金（含顾问管理类产品）需填写本表，非量化基金无需填写本表。 2、本表数据除基金单位净值要求精确至小数点后四位外，其他字段要求精确至小数点后两位。 3、本表所填写基金相关字段无需穿透填写，如基金主要投向其他私募基金，仅需填写本基金直接持有的资产信息。 4、如无特殊说明，本表要求填写的数据均为时点数据，对应时点为当期末时点。对于确实无法计算当期末相关信息的私募基金产品，应按照“最近估值日期”的数据填写本表。 基金名称 基金编码 中登公司一码通账户 期货保证金监控中心账户 量化主策略 量化辅策略 当期量化主策略是否发生调整 基金规模 基金总资产 基金单位净值 基金单位累计净值 当期净值最大回撤 股票投资金额 日均持有股票数量 日均股票成交金额（单边） 日均股票换手率（单边） 期货及衍生品交易保证金 其中：股指期货交易保证金 其中：场外衍生品交易保证金 场外衍生品合约价值 融资余额 融券余额 账户最高申报速率 当期申购总金额 当期赎回总金额 当期发生巨额赎回次数 巨额赎回情况说明 基金名称应与备案时填写的产品名称（全称)一致。 S码 一码通账户指中国证券登记结算有限公司为证券市场投资者设置的“投资者证券总账户”。一码通证券账户采用12位字符型编码，私募基金管理人可向开立账户的证券公司查询本产品一码通账户信息。没有开立证券账户以及金融期货账户的私募基金不填写本项。 《期货市场客户开户管理规定》第六条：监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。统一开户编码根据客户的身份信息分配，与客户的身份信息一一对应，并关联客户的全部账户和交易编码信息，为8位数字编码。私募基金管理人可向开立账户的期货公司查询本产品统一开户编码信息。没有开立期货账户的私募基金不填写本项。 请选择基金主要采取的量化策略。 单向选择：A-指数增强策略；B-市场中性策略；C-多空灵活策略；D-量化多头策略；E-期货CTA策略；F-参与新股发行策略；G-量化套利策略；H-日内回转策略；I-其他。 指数增强策略：指构建与对标指数具有相似特征持仓结构，通过主动管理创造相对于指数获取超额收益的策略； 市场中性策略：指同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险的策略； 多空灵活策略：指根据市场情况灵活调整多头和空头比例的策略; 量化多头策略:指通过上市公司财务数据、宏观经济等基本面，或者波动、成交量、换手率等技术指标，灵活选股并进行投资决策的策略； 期货CTA策略：指在期货市场使用，依据模型的买卖信号进行投资决策的策略。 参与新股发行策略：指利用持有股票，参与新股首次公开发行的投资策略； 量化套利策略：指利用一个或多个市场存在的价格差异，或市场价格与理论价格存在差异获利的策略； 日内回转策略：指日内回转交易，获取日内波动价差的策略； 选择“其他”需进一步说明具体策略类型，填写格式：其他#具体策略类型说明（分隔符#应为半角）。 指混合策略基金中，除主策略之外的其他策略。若基金仅采取单一策略，无需填报本字段。 多项选择，最多可选两项：A-指数增强策略；B-市场中性策略；C-多空灵活策略；D-量化多