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- 2023-04-13 发布于四川
- 吉林省期刊工作者协会
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信息版 行业视角
2019.04
多市场间股票价格波动非对称性效应的研究
——基于VECM-ADCC-EGARCH模型
毕鹏程
（北京市石景山区北方工业大学 100144）
摘 要：我国证券市场与国外成熟市场相比呈现出波动剧烈、高风险集聚等特点。本文将研究对象由单一市场拓展为多市
场间，拓展传统DCC-GARCH为ADCC-
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