效益与风险问题建模.docxVIP

----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- 效益与风险问题建模 一、问题分析 （—）问题的性质 本问题是一个“关于效益与风险的双目标”最优化决策问题。必须在 “总体收益尽可能大，总体风险尽可能小”的原则下确定方向，即确定每个方向的资金。 （二）问题的主要因素 ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- （1）每个方向 S i 的资金 X ； i ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- （2）每个方向 S 的收益率r 与收益R ； ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- i （3）每个方向 S i （4）总收益 R ； i 的风险率q i i 与风险Q ； i ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- （5）总体风险Q 。 关键因素为总收益与总体风险。 （三）解决问题的难点 从本实际问题出发，的收益与风险是一对矛盾。一般来说，的收益越大，风险就会越大。因此，根本不存在的收益最大，同时风险又最小的方案。 怎样协调收益与风险之间的矛盾？这是解决该问题的难点。 （四）目标函数的确定 根据“总体收益尽可能大，总体风险尽可能小”的原则，建立数学模型时， 我们的目标函数必须以总体收益和总体风险为基础。 ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- （1）总体收益函数 R ? ?n R i i ?1 ? ?n r X i i i ?1 ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- （2）总体风险函数Q ? ?n Q ? ?n q X i i i ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- （五）数学建模的思路 i?1 i?1 ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- （1）思路 1——建立双目标优化模型 以“总体收益函数最大，总体风险函数最小”为目标函数，建立双目标最优化模型。 由于题目所给数据反应的“收益最大和风险最小”是矛盾的，因此，此模型无最优解。但模型反应了的追求，是建立其他模型的基础。 （2）思路 2——建立单目标优化模型 引入新的函数，从一定程度上反应“收益最大和风险最小”的目标，将此函数做为目标函数，建立单目标优化模型。 新的目标函数应该满足：收益越大，函数值越大；风险越小，函数值越大。 （3）思路 3——建立多重优化模型 对于者来说，有的重视的是收益，而将风险做为第二考虑；有的则 ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- 重视的是风险，而将收益做为第二考虑。 根据这种者的两种特点，我们可以分别建立两种模型。一是建立“先优化收益，再优化风险”的重视收益二重优化模型；二是建立“先优化风险，再优化收益”的重视风险二重优化模型。 （4）思路 4——建立目标关联函数模型 对于有些者来说，选择方案的原则是：在固定总体风险的前提下， 选择收益最大的方案。此时，最大收益实际上是总体风险的函数，求得该函数和该函数每一点处的方案，即为在固定总体风险的条件下，最佳的方案。 同理，对于有些者来说，选择方案的原则如果是：在固定总体收益的前提下，选择风险最小的方案。此时，最小风险实际上是总体收益的函数， 求得该函数和该函数每一点处的方案，即为在固定总体收益的条件下，最佳的方案。 上述两函数揭示了收益和风险的内在关系，我们分别称为收益关于风险的目 标关联函数和风险关于收益的目标关联函数，统称为目标关联函数。二、模型建立 （一）建模准备 （1）总体收益函数和总体风险函数 ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- 总体收益函数 R ? ?n R i i ?1 ? ?n r X i i i ?1 ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- 总体风险函数Q ? ?n Q ? ?n q X i i i ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- （2）约束条件 i?1 i?1 ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- 设总资金为1 个单位，S i 的资金为 X i 个单位， 则有： ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- ?? R ? ?n r X ? ?i i ? i?1 ? Q ? ?n q X ? i i ----宋停云与您分享---- ----宋停云与您分享---- ?? ?n ? ?