金融风险管理 课件 第6章 操作风险的度量和管理.pptx

【本章要点】1. 操作风险的定义、类型和主要特征；2. 操作风险度量的主要模型和方法；3. 巴塞尔协议中的操作风险度量方法；4. 操作风险的管理流程、方法和工具；5. 操作风险管理在中国的实践做法。Measurement and Management of Operational Risk操作风险的度量和管理第 6 章1 操作风险概述操作风险的定义21993年，全球衍生品研究小组（Global Derivatives Study Group）将操作风险定义为“由于控制和系统的不完善、人为的错误或管理不当所导致的损失的风险”。1997年，英国银行家协会（BBA）将操作风险定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险，应包含文件风险和法律风险，但不包含声誉风险”。此后，全球风险专业人士协会（GARP）提出，“操作风险是与业务操作相联系的风险，包括操作失败风险和操作战略风险。”2004年，巴塞尔协议Ⅱ将操作风险定义为“由于有缺陷的或失效的内部程序、人员和系统或外部事件所造成的损失风险，包含法律风险，但不包含战略风险和声誉风险”。2007年，中国银监会将操作风险定义为“有不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险”。总体来看，操作风险是指由于人为失误以及系统或控制的失败所导致的收