计量经济学第三章多元线性回归模型.pptVIP

* * 在讨论可决系数时已经分析了被解释变量总变差 TSS的分解及自由度： TSS=ESS+RSS 注意: Y的样本方差= 总变差/自由度 即 显然，Y的样本方差也可分解为两部分，可用方差分析表分解 * 1.方差分析 第三十页，共五十五页。 * 总变差 TSS= 自由度 N－1 模型解释了的变差 ESS= 自由度 K－1剩余变差 RSS= 自由度 N－K 变差来源 平 方 和 自由度 方 差 归于回归模型 ESS= k-1 归于剩余 RSS= n-k 总变差 TSS= n-1 基本思想: 如果多个解释变量联合起来对被解释变量的影响不显著, “归于回 归的方差“ 比“归于剩余的方差”显著地小应是大概率事件。 方差分析表 第三十一页，共五十五页。 * 2. F检验 原假设: （所有解释变量联合起来对被解释变量的影响不显著） 备择假设: 不全为0 建立统计量(可以证明): 给定显著性水平 ，查F分布表中自由度为 k-1 和 n-k 的临界值 ，并通过样本观测 值计算F值 * 第三十二页，共五十五页。 * F检验方式 ▼如果计算的F值大于临界值 ， 则拒绝 ，说明回归模型有显著意义， 即所有解释变量联合起来对Y确有显著影响。 ▼如果计算的F值小于临界值 ，则不拒绝 ，说明回归模型没有显著 意义，即所有解释变量联合起来对Y没有显著影响。 第三十三页，共五十五页。 * 三、各回归系数的假设检验 注意: 在一元回归中F检验与t检验等价, 且 (见教材P87证明) 但在多元回归中，F检验显著，不一定每个解释变量都对 Y有显著影响。还需要分别检验当其他解释变量保持不变 时，各个解释变量X对被解释变量Y是否有显著影响。 方法： 原假设 （j=1,2,……k） 备择假设 统计量t为： 第三十四页，共五十五页。 * 给定显著性水平α，查t分布表的临界值为 如果 就不拒绝 ，而拒绝 即认为 所对应的解释变量 对被解释变量Y的影响不显著。 如果 就拒绝 而不拒绝 即认为 所对应的解释变量 对被解释变量Y的影响是显著的。 讨论：在多元回归中，可以作F检验，也可以分别对每个回 归系数逐个地进行 t 检验。 F 检验与t检验的关系是什么？ 对各回归系数假设检验的作法 第三十五页，共五十五页。 * 第四节??多元线性回归模型的预测 一、被解释变量平均值预测 1. Y平均值的点预测 方法：将解释变量预测值代入估计的方程： 多元回归时： 或 注意: 预测期的 是第一个元素为1的行向量,不是矩阵,也不是列向量 第三十六页，共五十五页。 * 2. Y平均值的区间预测 基本思想：