第三章回归模型的估计概论高级计量经济学.pptVIP

§3.2 估计总体关系Estimating a Population Relation 一、问题的引入(Introduction) 现在我们系统地讨论第二章所引出的问题：利用样本信息估计Y与X的总体关系。 如果线性模型是正确设定的，即Y与X间的关系为 Y=E(Y|X)+U=?0+?1X+U 则有 ?1=?XY/?X2, ?0=?Y - ?1?X 且 E(Y|X)=?0+?1X为minE(U2)的解， E(U)=0, E(UX)=0 第三十一页，共四十六页。 由类比法，在一个容量为n的随机样本下，可以写出样本线性回归模型： Yi=b0+b1Xi+?i i=1,2,…,n 且有 b1=SXY/SX2 ， b0=Y-b1X 上述b1,b0是min??i2/n的解， 且 ??i/n=0， ?Xi?i/n=0 按此，我们可以通过样本信息估计总体的条件期望函数(conditional expectation function, CEF) E(Y|X). 以下我们假设总体CEF的函数形式已知，即E(Y|X)=