风险投资学投资风险管理考试题库与答案.pdf

风险投资学投资风险管理考试题库 1.以下关于风险的表述错误的是（）。 [单选题] * A.风险和收益成正比 B.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响 C.风险来源于不确定性 D.风险表现为给投资者带来的损失√ 2.关于风险，以下表述正确的是（）。 [单选题] * A.商业风险是来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险 B.合规风险是指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险 C.投资风险来源于投资价值的波动√ D.投资风险的主要因素包括人为因素、内部欺诈、系统失灵等 3.以下属于投资风险的是（）。 [单选题] * A.来源于人为失误、内部欺诈、系统失灵的风险 B.来源于借款方还债的能力和意愿的风险√ C.来源于人力、系统、流程出错的风险 D.公司因未能遵守所有的法律法规而遭受处罚的风险 4.关于投资风险，以下表述错误的是（）。 [单选题] * A.投资风险源自于投资价值的波动 B.市场风险指的是基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对 的风险 C.投资风险的主要因素包括操作风险、流动性风险、市场风险√ D.流动性风险指的是在规定时间和价格范围内买卖证券的难度 5.市场风险不包括（）。 [单选题] * A.汇率风险 B.利率风险 C.合规风险√ D.政策风险 6.以下有关市场风险的说法错误的是（）。 [单选题] * A.当利率上升时，国债价格会下降 B.当基金投资于股票市场时，业绩会受到政府经济政策、经济周期、利率水平的影响，产生不确定性 C.市场风险指的是基金投资行为受到宏观政治 经济 社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对 的风险 D.由于基金具有分散风险的功能，因此投资于股票、债券的基金不会面临风险√ 7.2010 年 9 月 28 日在股市震荡下跌，金融地产股领跌的市场环境下，上午 9 点 30 分，某基金 地产 LOF 基金场内交易价格突然大涨 9.95%。事后专家分析，可能是投资者在下单时误将“0.804 元” 打成“0.884 元”，才导致了该基金瞬间涨停。此类风险属于投资交易过程中的（）。 [单选题] * A.操作风险√ B.购买力风险 C.价格风险 D.市场风险 8.以下属于基金公司在交易执行环节可能存在的操作风险的是（ ）。Ⅰ 市场利率变动导致基金价值变 动 Ⅱ 交易员不能有效履行对基金经理交易指令的监督 复核职责 Ⅲ 交易系统缺陷造成交易失误Ⅳ 面 临巨额赎回，被迫以不适当价格大量卖出股票或债券 [单选题] * Ⅱ、Ⅲ√ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅳ 9.以下不属于投资组合市场风险管理措施的是（）。 [单选题] * A.可运用情景分析和压力测试技术，评估组合对极端市场波动的承受能力 B.对投资者申购和赎回意愿进行跟踪√ C.应加强投资证券的管理，对于风险较大的证券建立内部监督、快速评估和定期跟踪机制 D.应关注投资组合风险调整后收益 10.关于利率风险，以下表述正确的是（）。 [单选题] * A.利率变动与央行货币政策、通货膨胀无关 B.利率风险是指因利率变化而产生的基金价值的不确定性√ C.利率风险不具备隐蔽性 D.利率风险属于信用风险 11.关于汇率风险，以下表述错误的是（）。 [单选题] * A.汇率风险指因汇率变动而产生的基金价值的不确定性 B.QDII 基金投资受汇率影响较普通基金更大 C.汇率风险属于信用风险√ D.汇率风险受国际收支及外汇储备、利率、通货膨胀和政治局势等影响 12.以下不承担汇率风险的基金是（）。 [单选题] * A.港股通基金 B.原油基金 C.货币 ETF√ D.海外债券基金 13.以下关于基金流动性风险的说法中错误的是（）。 [单选题] * A.流动性从资金供给角度看取决于股票市场和货币市场的资金供给 B.当股票或债券流动性较差时，基金管理人可能被迫在不适当的价格抛售股票或债券 C.流动性从资金需求角度看取决于基金持有人的结构 D.流动性风险不会影响基金净值√ 14.以下有关流动性风险管理的主要措施说法错误的是（）。 [单选题] * A.平衡资产的流动性