第3章-时间序列分析(精讲).pptVIP

第三章 时间序列分析 一、时间序列的种类与影响因素 1.种类 （1）时点序列：某一时点指标构成的一个序列； （2）时期序列：某一段时间指标所构成的一个序列； （3）特征序列：由一个相对指标或平均指标所构成的一个序列； 2、影响因素 （1）长期趋势（T）：时间序列在较长时期内所表现出来的总态势或变动方向； （2）季节波动（S）：所季节影响而发生的年复一年的有规律的变化； （3）循环波动（C）：变动周期大于一年的有一定规律性的重复变动； （4）随机变动（I）：受偶发性和人为无法控制的因素的影响所出现的无规律性变动； 3、时间序列的变动模型 （1）乘法模型：Y=T*S*C*I—各个因素对发展有相互影响的作用； （2）加法模型：Y=T+S+C+I—各个因素对发展的影响是相互独立的； 二、时间序列的特征指标（重要，有考点） 1.时间序列水平指标 （1）平均发展水平：一个时间内各个时间的指标值加以平均得到的平均数。 1）由时期序列计算序时平均数（一段时间的数据） 2）由时点序列计算序时平均数（一个时间点的数据）——时间间隔相等 3）由时点序列计算序时平均数（一个时间点的数据）——时间间隔不相等 （2）增长量：反映报告期比基期增长的绝对数量 增长量=报告期水平-基期水平 ①逐期增长量： 增长量分为逐期增长量和累积增长量 ②累积增长量： （3）平均增长量：是逐期增长量的平均数 2、时间序列速度指标（考试时由可能出大题计算这些指标） （1）发展速度：报告期水平与基期水平之比 其中由分为环比发展速度和定基发展速度 ①环比发展速度： ②定基发展速度： （2）增长速度（增长率）：指增长量与基期水平之比 其中由分为环比增长速度和定基增长速度 ① ② 案例二 广告宣传是企业促销的最重要手段之一。某化妆品公司为了抢占市场份额，近几年不断加大广告投入力度。为了分析未来广告费用的合理投入与市场份额增长的相关程度，该公司广告部抽取了2007—2012年度的数据，历年广告投入费用如下表所示： 某化妆品公司广告投入费用时间序列表 57.2 50.6 44.1 37.6 31.0 24.5 广告费y（万元） 6 5 4 3 2 1 年份代码t 2012 2011 2010 2009 2008 2007 年份 请根据以上资料回答下列问题： 17．计算该公司广告费用的逐期增长量。（5分） 18．计算该公司广告费用的环比增长速度。（5分） 19．该公司广告费时间序列长期趋势是线性还是非线性？为什么？（5分） 20．若长期趋势拟合方程为 =17.95+6.54t，试预测该公司2013年的广告费。（5分） （3）平均发展速度（考试时考到的概率不大） 平均发展速度：指各个时期环比发展速度的平均数 一般采用几何平均法求平均发展速度 （4）平均增长速度（考试的概率不大） 平均增长速度（平均增长率）：指增长速度的平均数 平均增长速度=平均发展速度-1 注意：理解这些可以帮助我们理解复利的计算，反之，理解复利的计算，也可以帮助我们理解平均发展速度、平均增长速度。 三、长期趋势的测定及预测 1、时距扩大法：将较小的时间跨度转化为较大的时间跨度 该方法的有点是操作简便而且直观，但其缺点是信息量流失较多。 2、移动平均法：将时间序列从第一项开始，取若干项数的平均数逐项移动，得出一个由移动平均数构成的新的时间序列。 3、数学模型法：根据时间序列发展的变动趋势，寻找一个与其相近的趋势线数学模型，并以此测定长期趋势的变动规律。 1.常用的数学模型： （1）直线趋势模型： （2）指数趋势模型： （3）二次曲线趋势模型： （4）修正指数曲线模型： （5）逻辑曲线模型： （6）龚珀茨曲线模型： （7）双指数曲线模型： 2.数学模型类别的判别：常用的由图形法和指标法 （1）图形法： 以横坐标表示时间序列的时间（变量）t，以纵坐标表示时间序列中的y，将时间序列中的数值一一标注在坐标图中，根据这些标注点的走势，再根据经验，就可以大致判断出该时间序列的趋势线模型。 （2）指标法 通过对时间序列指标的计算来判别时间序列的趋势线类型。 一般而言，若时间序列的逐期增长量大致相等，则应采取直线趋势模型；若时间序列的二阶逐期增长量大致相等，则应采取二次曲线模型；若时间序列的环比发展速度大致相等，则应采取指数曲线趋势模型等。 接前例（2013.11考试真题） （3）直线趋势模型的拟合（回归）与预测 ①回归直线方程为： ②系数的确定 注：这个知识点很重要，在经济与管理的很多领域都会涉及到，但是在本书的考试中，几乎不考。只是解决这类问题的计算量较大，不适合在考试中考此知识点。 接前例（2013.11考试真题） 4.若长期趋势拟合方程为： ，试预测该公司2013年的广告费用