随机过程预备知识.pptxVIP

第1页/共84页随机过程预备知识第2页/共84页1 概率空间背景确定现象随机现象 定义 定义基本概念事前可预言的现象，即在准确地重复某些条件下，它的结果总是肯定的。事前不可预言的现象，即在相同条件下重复进行试验，每次结果未必相同，或知道事物过去的状况，但未来的发展却不能完全肯定。?-代数 举例在一个标准大气压下给水加热到100℃便会沸腾质量守恒定律、牛顿定律概率空间 举例独立事件抛置硬币 研究工具 研究工具数学分析、几何、代数、微分方程等概率论和统计中南民族大学经济学院第3页/共84页1 概率空间?随机试验：可重复、可预见、不确定样本空间：随机试验所有可能结果的集合样本点：事件： 基本事件：只包含一个样本点的事件必然事件：不可能事件：事件运算：并、交、差、（上、下）极限背景基本概念-代数?概率空间独立事件中南民族大学经济学院第4页/共84页1 概率空间例：抛掷一枚骰子，观察出现的点数。背景?基本概念?-代数?骰子“出现1点”, “出现2点”, … ,“出现6点”, “点数不大于6”,“点数为偶数” 等都为随机事件.概率空间独立事件中南民族大学经济学院第5页/共84页1 概率空间例：观察某路公交车某站候车人数。背景?基本概念?记 ，A为随机事件，A可能发生，也可能不发生。-代数??,为必然事件,为不可能事件，不包含任何样本点。概率空间独立事件中南民族大学经济学院第6页/共84页1 概率空间定义：集合的某些子集组成集合族（1） （必然事件）（2）若, 则(对立事件）（3）若，则(可列并事件）则称为?-代数， 为可测空间。?背景基本概念?-代数概率空间独立事件中南民族大学经济学院第7页/共84页1 概率空间?例：抛掷一枚骰子，表示出现点。背景?基本概念??为?-代数， 为可测空间?-代数?概率空间?的所有子集的集合独立事件中南民族大学经济学院第8页/共84页1 概率空间例：连续投掷两次硬币试验。背景??基本概念??-代数概率空间?独立事件?中南民族大学经济学院第9页/共84页1 概率空间可测空间性质?设为可测空间,则（不可能事件）若,则（差事件）若,则（有限并，有限交，可列交事件）背景基本概念?-代数概率空间独立事件中南民族大学经济学院第10页/共84页1 概率空间定义：设为可测空间,映射满足：则称是上的一个概率测度（简称概率）， 为概率空间，为事件的概率。?背景非负性基本概念规一性-代数?可列可加性概率空间独立事件中南民族大学经济学院第11页/共84页1 概率空间性质：设为概率空间,则：?背景基本概念-代数?概率空间独立事件中南民族大学经济学院第12页/共84页1 概率空间例：袋中有2个红球，3个白球，从中不放回的接连取出两个球。求第二次取出红球的概率。背景?设表示第一次取出红球，表示第一次取出白球，表示第二次取出红球，则有：解：基本概念-代数?概率空间独立事件中南民族大学经济学院第13页/共84页1 概率空间定义：设为概率空间，，若对任意，有则称为独立事件族,或称中的事件相互独立。事件独立，有事件相互独立，有?背景基本概念?-代数概率空间独立事件中南民族大学经济学院第14页/共84页随机过程第一章 预备知识1 概率空间2 随机变量3 特征函数、母函数4 随机向量5 条件期望 第15页/共84页2 随机变量定义：设为概率空间，是定义在上取值于实数集的函数，如果满足则称是上的随机变量，简记。对，称为随机变量的分布函数。?基本概念常见分布数字特征中南民族大学经济学院第16页/共84页2 随机变量例：投掷两枚硬币试验。?基本概念?常见分布为随机变量?数字特征? ?映射?分布函数为：中南民族大学经济学院第17页/共84页2 随机变量分布函数的性质：（1）单调性：若，则（2）（3）右连续， 这三个性质完全刻划了分布函数?基本概念常见分布数字特征中南民族大学经济学院第18页/共84页2 随机变量离散型随机变量连续型随机变量基本概念分布律：分布函数：??概率密度：分布函数：常见分布数字特征中南民族大学经济学院第19页/共84页2 随机变量常见的离散型随机变量分布分布律期望方差0-1分布二项分布泊松分布几何分布负二项分布离散均匀分布分布分布律期望方差0-1分布二项分布泊松分布几何分布负二项分布离散均匀分布基本概念常见分布数字特征中南民族大学经济学院第20页/共84页2 随机变量常见的连续型随机变量分布概率密度期望方差均匀分布正态分布指数分布瑞利分布分布分布分布分布概率密度期望方差均匀分布正态分布指数分布瑞利分布基本概念常见分布数字特征中南民族大学经济学院第21页/共84页2 随机变量数学期望定义：设随机变量的分布函数为，若则称为的数学期望（均值）。?基本概念常见分布数字特征离散型随机变量连续型随机变量?分布律：数学期望：?概率密度：数学