C16065市场风险的识别、计量、分析与缓释答案汇总100分.docxVIP

下面三套题答案都经过纠正！ 一、单项选择题 下列风险事项中，哪一项为可接受风险正确的定义（ ）。 进行风险处置的成本高于风险造成的损失 风险无法完全规避 期望损失非常小 风险发生概率非常小 描述：可接受风险您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 采用风险矩阵进行风险分析，相较于期望损失的优势不包括 （ ）。 对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述 对风险分析的可视性更强 对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但是风险暴露较大这两类进行区别 对风险数据通过二维矩阵进行测评，更加精确 描述：风险矩阵您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 假设某投资经理持有一张信用违约互换（CDS），为对冲风险， 该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（ ）。 债券、利率互换 指数期权、指数期货 汇率互换、债券 利率互换、指数期货 描述：风险缓释方法您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 下列关于VaR 值的表述正确的是（ ）。 蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便 目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR 值，是因为历史法更为精确 一年期的VaR 和 10 天期的 VaR 相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感 在时间赋权VaR 中，1 年前某个交易日的损益数据相较于 10 日前某交易日损益数据对VaR 值影响更小 描述：VaR 值您的