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MA模型：Moving Average Model AR模型：是系统在t时刻的响应Xt仅与其以前时刻的响应Xt-j有关，而与其以前时刻进入系统的扰动εt-j无关。 MA模型：如果一个系统在t时刻的响应Xt，与其以前时刻的响应Xt-j无关，而与其以前时刻 进入系统的扰动εt-j存在着一定的相关关系，这时需要建立的是MA模型。 第三十页，共七十五页，2022年，8月28日 MA(1)模型：一阶移动平均模型 如果一个系统在t时刻的响应Xt仅与其前一时刻进入系统的扰动εt-1存在着一定的相关关系，描述这种关系的数学模型就是一阶移动平均模型，记作MA(1)，即 ?为常数，是序列均值； εt为零均值的白噪声序列； θ为移动平均系数。 第三十一页，共七十五页，2022年，8月28日 非中心化的MA(q)模型： 引进延迟算子， MA(q)模型又可以简记为： q阶移动平均系数多项式： MA(q)模型：q阶移动平均模型 第三十二页，共七十五页，2022年，8月28日 MA(q)模型的统计性质 常数均值：模型两边求期望可得 常数方差： 【注】MA(q)模型一定为平稳模型。 第三十三页，共七十五页，2022年，8月28日 MA(q)模型的可逆性 可逆MA模型定义 若一个MA模型能够表示成无穷阶的自回归模型，则称该MA