期中考试评讲.pdfVIP

期中考试试题评讲 2 dSt n f n1  f n2 f Q1 ：由 dt dW ，令f (S , t) S ， nS ， n(n 1)St ， 0 ， S t t t S t S 2 t t t t 根据ITO 引理： 2 f f 1 2 2  f f df ( St   St 2 )dt St dWt t S 2 S S t t t n1 1 2 2 n2 n1 df (0 S nS   S n(n 1)S )dt S nS dW t t t t t t t 2 1 2 n n df (n   n(n 1))S dt nS dW t t t 2 1 2 df (n   n(n 1)) fdt nfdWt 2 QED. W t 2 Q2. 由S S e t 知，ln S ln S W t ln S ~ N (ln S t, t)