时间序列分析教材(PPT 50页).pptxVIP

第五章 时间序列分析;第一节 基本概念;一．时间序列的构成;Secular Trend 指社会经济现象在较长的一段时间内所表现出来的稳定的趋势性。 例如，一个国家的经济增长可能会出现各种各样的波动，但在较长的时间内，仍然是符合某种趋势性的。;观察中国1953-2014年经济增长速度;中国1953-2014年经济总量(1952年=100);2．季节变动;3．循环变动;Irregular Variations 由各种无法解释的因素而引起的经济波动，一般不表现出明显的规律性。 不规则变动中，如果存在尚未被发现的系统性因素，就会出现残差异常的情况。;二．时间序列的表现形式;第二节 趋势变动的测定;趋势变动测定的两种思路;一．修匀方法：移动平均法;1982年移动平均数 20.39=(17.56+19.63+23.98)/3;移动平均法：偶数周期移动平均;偶数周期移动平均;移动平均法：加权移动平均;加权移动平均的权重设定;移动平均法：时距选择;指数平滑法; 由 不难证明： 也就是说，指数平滑法是一个递归算法，每一期算出本期的预测值，再以a为权重，结合本期的真实值计算下一期的预测值。;二次指数平滑法;二．拟合方法;逻辑斯蒂曲线，最早被用于研究人口增长规律，近代以来，又被广泛运用于研究成长现象，也称为成长曲线;第三节 季节变动的测定;季节变动的测定目的在于计算出季节指数 季节指数反映季节的实际数量与理论数量的差异，通常用比值表示。;一．按月平均法;二．趋势剔除法 ;利用趋势剔除法求季节指数;各季节波动情况，从图中可以看到，数据呈现明显的季节波动;趋势剔除法的具体步骤;步骤一：求趋势值;;年度;步骤二：计算季节变动;;步骤三：对季节指数进行平均;;步骤四：进行指数修正;;第四节 循环变动的测定;残余法是利用 的公式，在时间数列中一项一项地剔除掉其他因素，最后残余下来为C。 1．用趋势剔除法求出S，在序列中除掉S的影响； 2．求长期趋势T，在序列中剔除T； 3．用“一二一”加权移动平均，消除I。;景气分析方法;;景气指标的选择;中国国家统计局的景气指标;经济进程;经济进程;扩散指数的计算