随机过程知识点汇总.docxVIP

第一章随机过程的基本概念与基本类型随机变量及其分布随机变量X,分布函数F(x)=P(Xx)离散型随机变量X的概率分布用分布列Pk=P(X=Xk)分布函数F(x)=Zpk连续型随机变量X的概率分布用概率密度f(x)分布函数F(x)=Jxf(t)dt—3n维随机变量X=(X「X2,…,X〃)其联合分布函数F(x)=F(x,x,…,x)=P(Xx,Xx,…,Xx,)12n1122nn离散型联合分布列连续型联合概率密度随机变量的数字特征数学期望：离散型随机变量XEX=Z乂匕连续型随机变量XEX=Jxxf(x)dx方差：DX=E(X-EX)2=EX2-(EX)2反映随机变量取值的离散程度协方差(两个随机变量X,7)：Bxy=E[(X-EX)(Y-EY)]=E(XY)-EX-EY相关系数(两个随机变量X,Y)：PXYxfDXX^DY 相关系数(两个随机变量X,Y)： PXYxfDXX^DY 若P=0,则称X,Y不相关。 4.特征函数g(t 4.特征函数g(t)=E(eitx) 独立n不相关=P=0 离散g(t)=Zew连续g(t)=I3eitxf(x)dxk-3 重要性质：g(0)=1,lg(t)1, g(-t)=g(t),gk(0)=ikEXk 5.常见随机变量的分布列或概率密度、期望、方差0—1分布P(X=1)=p,P(X=0)=qEX=pDX=pq二项分布P(X=k)=Ckpkqn-k