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3、分段回归分析 例: 设Y表示奖金、X表示销售额。当销售额低于X*时，奖金与销售额呈线性关系；当销售额高于X*时，奖金与销售额呈更加陡峭的线性关系。如图： Y X* X . 当前第30页\共有49页\编于星期二\14点 当前第31页\共有49页\编于星期二\14点 中国城镇居民家庭的储蓄函数 根据我国城镇居民家庭1955—2002年人均收入 和人均储蓄 的数据资料（以1955年的物价水平为100），建立储蓄模型： 用最小二乘法得估计结果为： 模型隐含着一个重要假定，我国城镇居民家庭的储蓄行为在1955年至2002年期间是不变的。假定未必能够成立，因为，与居民储蓄有关的许多重要因素在1979年以后发生了明显变化，主要表现为： 当前第32页\共有49页\编于星期二\14点 1)在经济体制改革之前，我国居民的收入一直在低水平上徘徊，大多数居民家庭的收入仅能维持温饱，因而平均储蓄倾向很低，积蓄很少；1979年之后，我国居民的收入水平迅速提高，与此同时，居民储蓄也在大幅增长。前后两个时期，我国居民的储蓄行为有显著差异； 2)在改革开放前的大多数年份，我国的消费品市场存在严重短缺的现象。消费者既使有钱也难以买到所需的商品，而不得不把钱暂时存起来。因此，这一时期储蓄带有“非自愿”的性质；而在1979年之后，消费品市场日趋丰富，消费者储蓄的主要目的之一是购买高档耐用消费品，储蓄不再具有“被迫”性质。 当前第33页\共有49页\编于星期二\14点 为了验证城镇居民储蓄行为的变化，建立如下截距和斜率同时变动模型： 用最小二乘法得： t （2.18） （8.1） （3.9） （-9.2） 当前第34页\共有49页\编于星期二\14点 1979年以前： 1979年以后： 估计结果表明：1979年之前，我国城镇居民的边际储蓄倾向仅为0.004，即收入增加一元储蓄平均增加4厘；而在1979—1985年期间，城镇居民边际储蓄倾向高达0.256。 当前第35页\共有49页\编于星期二\14点 虚拟解释变量模型演示文稿 当前第1页\共有49页\编于星期二\14点 （优选）虚拟解释变量模型 当前第2页\共有49页\编于星期二\14点 在回归模型中，目前所遇的所有变量均为定量变量（可直接测度、数值性），例如GDP，工资，收入、受教育年数，销售额等。 在实际建模中，一些定性变量的影响也是不可忽视的。例如，研究某个企业的销售水平，产业属性（制造业、零售业）、所有制（私营、非私营）、地理位置（东、中、西部）、管理者的素质、不同的收入水平等也是值得考虑的影响因素，但这些因素共同的特征是定性描述的。 问题是，依据现有的回归分析知识，如何对非定量因素进行回归分析？以及为什么对定性因素要采用回归分析？ 一般性的描述 当前第3页\共有49页\编于星期二\14点 ?虚拟变量 ?虚拟解释变量回归 ?案列分析 本章讨论 当前第4页\共有49页\编于星期二\14点 一、虚拟变量的基本概念 前面讨论的数量因素（变量）可以直接度量，但质的因素（如：性别、职业、文化程度、所有制形式等定性因素）不能直接度量。 为了在模型中反映这些属性因素的影响，人们采取了构造人工变量的方法——当某种属性存在时人工变量的取值为1，当某种属性不存在时人工变量的取值为0。 虚拟变量：取值为0和1的人工变量。（哑变量、双值变量、定性变量、二元型变量等，D or Dum） 第一节 虚拟变量 当前第5页\共有49页\编于星期二\14点 二、虚拟变量的设置原则 1、在含有截矩项的模型中,定性因素有m个相互排斥的类型或特征，模型中只能引入（ m-1）个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”，产生完全共线； 例1：居民住房消费支出Y、居民可支配收入X的模型： 为了将“城镇居民“、”农村居民“对Y的影响反映模型中，设 当前第6页\共有49页\编于星期二\14点 则模型(1)为 若引入m=2个虚拟变量，则模型(2)为： 任一家庭都有：D1i+D2i=1，即D1i=1-D2i（完全共线）。 当前第7页\共有49页\编于星期二\14点 例2：虚拟变量 当前第8页\共有49页\编于星期二\14点 2、虚拟变量取“0”或“1”应从分析问题的目的出发予以界定（多以“0”代表基础类）； 讨论：虚拟变量的取值可否为“1”或“2”，甚至“3”、“4”、“5”……??? 二、虚拟变量的设置原则(续) 当前