2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考预测题库(夺冠系列).docxVIP

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考预测题库(夺冠系列) 单选题（共100题） 1、缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。 A.利率 B.汇率 C.股票价格 D.商品价格 【答案】 A 2、（　　）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A.流动性比率或指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法 【答案】 C 3、履带式起重机的特点为（ ）。 A.对基础要求低、荷载小、行走速度较慢 B.对基础要求低、荷载大、行走速度较快 C.对基础要求低、荷载大、行走速度较慢 D.对基础要求高、荷载大、行走速度较慢 【答案】 C 4、（2018年真题）下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是（ ）。 A.久期分析 B.敏感性分析 C.内部评级法 D.缺口分析 【答案】 C 5、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。 A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和 【答案】 B 6、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的( )来推动并承担最终风险责任的。 A.监事会 B.董事会 C.总经理 D.股东大会 【答案】 B 7、在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A.Ahman的Z记分模型 B.Risk Calc模型 C.Credit Monitor模型 D.死亡率模型 【答案】 C 8、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。 A.账面资本 B.经济资本 C.一级资本 D.监管资本 【答案】 D 9、假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利 率）为（ ）。 A.5. 00% B.6. 00% C.7. 00% D.8. 00% 【答案】 B 10、在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自( )业务。 A.负债 B.资产 C.理财 D.信用 【答案】 B 11、信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。商业银行应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。下列（）属于信息与沟通的具体内容。 A.财产保护控制 B.运营分析控制 C.信息传递 D.内部审计 【答案】 C 12、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（ ） A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划 B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施 C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性 D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素 【答案】 B 13、投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现收益率为30％、50％、10％、-10％或-30％的概率分别为0．25、0．15、0．15、0．25和0．20，则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。 A.5％ B.8％ C.10％ D.50％ 【答案】 B 14、（2018年真题）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（ ）业务条线。 A.资产管理 B.公司金融 C.代理服务 D.零售银行 【答案】 D 15、根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。 A.0. 09 B.0. 08 C.0. 07 D.0. 06 【答案】 A 16、(?)指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避 【答案】 B 17、流动性缺口是指（ ）。 A.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额 B.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额 C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额 D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额 【答案】 C 18、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ） A.风险评估 B.资本规划 C.信息披露 D.压力测试 【答案】 C 19、操作风险包括()，但不包括