2023年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》过关必做1000题（含历年真题）.pdf

第一章　风险管理基础 一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示） 1商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（　　）[2018年10月真题] 【答案】B查看答案 【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 2金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（　　）[2018年6月真题] 【答案】A查看答案 【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。 3风险管理应贯穿于商业银行各项业务的始终，每个部门、每位员工都应当在风险管理过程中发挥重要作用。（　　）[2017年10月真题] 【答案】A查看答案 【解析】商业银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，任何一个环节缺少风险管理都有可能造成损失，甚至导致整个业务活动失败。因此，风险管理应当贯穿于业务发展的每一个阶段。风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。 4风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。（　　）[2017年10月真题] 【答案】A查看答案 【解析】风险一般被定义为“未来结果出现收益或损失的不确定性”。如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。 5非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（　　）[2019年6月真题] 【答案】B查看答案 【解析】在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。 6风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果，而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前事物发展状态。（　　）[2020年10月真题] 【答案】B查看答案 【解析】风险是一个明确的事前概念，反映损失发生前事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。 7商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。（　　）[2016年10月真题] 【答案】B查看答案 【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。 8商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险。（　　）[2016年5月真题] 【答案】B查看答案 【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产的价格随之降低，这种情况的发生就会被认定为债务人或交易对手出现信用风险。 9商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（　　）[2015年10月真题] 【答案】B查看答案 【解析】与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。 10商业银行的操作风险是由内部原因造成的，而市场风险是由外部原因造成的。（　　）[2015年5月真题] 【答案】B查看答案 【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。 11金融衍生品交易（包括交易所内和交易所外）不存在交易对手信用风险。（　　）[2014年11月真题] 【答案】B查看答案 【解析】信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。 12国际金融危机后，“大而不能倒”问题的重要性上升，防范非系统性金融风险问题受到各国的重视。（　　） 【答案】B查看答案 【解析】国际金融危机后，“大而不