单位根协整及误差修正模型.docxVIP

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2023-09-20 发布于天津
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单位根协整及误差修正模型.docx

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第十章案例分析为了深入分析研究中国城镇居民的生活费支出与可支配收入的具体数量关系，收集了中国城镇居民月人均可支配收入（SR）和生活费支出（ZC）1992年至1998年各月度数据序列（见表10.3）。表10.3城镇居民月人均生活费支出和可支配收入序列序列月份 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 151.83 265.93 273.98 370.00 438.37 521.01 643.40 2 159.86 196.96 318.81 385.21 561.29 721.01 778.62 可 3 124.00 200.19 236.45 308.62 396.82 482.38 537.16 支 4 124.88 199.48 248.00 320.33 405.27 492.96 545.79 配 5 127.75 200.75 261.16 327.94 410.06 499.90 567.99 收 6 134.48 208.50 273.45 338.53 415.38 508.81 555.79 入 7 145.05 218.82 278.10 361.09 434.70 516.24 570.23 8 138.31 209.07 277.45 356.30 418.21 509.98 564.38 Sr 9 144.25 223.17 292.71 371.32 442.30 538.46 576.36 10 143.86 226.51 289.36 378.72 440.81 537.09 599.40 11 149.12 226.62 296.50 383.58 449.03 534.12 577.40 12 139.93 210.32 277.60 427.78 449.17 511.22 606.14 1 139.47 221.74 234.28 307.10 373.58 419.39 585.70 2 168.07 186.49 272.09 353.55 471.77 528.09 598.82 生 3 110.47 185.92 202.88 263.37 350.36 390.04 417.27 活 4 113.22 185.26 227.89 281.22 352.15 405.63 455.60 费 5 115.82 187.62 235.70 299.73 369.57 426.81 466.20 支 6 118.20 12.11 237.89 308.18 370.41 422.00 455.19 出 7 118.03 186.75 239.71 315.87 376.90 428.70 458.57 8 124.45 187.07 252.52 331.88 387.44 459.29 475.40 Zc 9 147.70 219.23 286.75 385.99 454.93 517.06 591.41 10 135.14 212.80 270.00 355.92 403.77 463.98 494.57 11 135.20 205.22 274.37 355.11 410.10 422.96 496.69 12 128.03 192.64 250.01 386.08 400.48 460.92 516.16 数据来源：转摘自易丹辉《数据分析与Eviews的应用》，中国统计出版社2002,P141。由于所用数据为时间序列数据，需要检验其平稳性，并用EG两步法考察它们之间是否存在协整关系。根据协整关系的检验方法，首先回答人均可支配收入（SR）和生活费支出（ZC）序列是否为非平稳序列，即考察其单整阶数。在Eviews中具体操作过程如下：在Eviews中建立文档，录入人均可支配收入（SR）和生活费支出（ZC）序列的数据。双击人均可支配收入（SR）序列，出现工作文件窗口，在其左上方点击Eview键出现下拉菜单，点击UnitRootTest,出现对话框（图10.2）,选择带截距项（intercept）,滞后差分项（Laggeddifferences）选2阶，点击OK，得到估计结果，见表10.4。从检验结果看，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.5121、-2.8972、-2.5855，t检验统计量值-0.862611大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明人均可支配收入（SR）序列存在单位根，是非平稳序列。图10.2单位根检验回归方程设定（水平变量）表10.4SR序列的ADF检验结果为 ADFTestStatistic -0.862611 1%CriticalValue* -3.5121