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计量经济学中的内生性问题 一、内生性问题及产生的原因 计量经济学中，线性回归模型的本意是给定x值，然后预测 （或 估计） 的条件均值。在给定的 值下， 值可能忽高忽低 （即 是y x y y 随机变量），其变化程度也可大可小 （即y有方差），但其条件均值 是可以通过回归方法来估计的。至于y 的条件方差，在只有一个固定 的 值下是无法估计的（在重复测量样本下也许可以做到，因为这时x 有多个固定相同的x值），所以只好简单地假设对于任何给定的x， y 的条件方差都是一样的 （即同方差假设），此时才可以通过多个样 本点来估计一个相同的方差，然后进行各种 检验、 检验。t f 但实际中我们观测到的结果，很有可能是x与y相互影响的结果， 即在你观测到实际数据的时候， x 中混杂了y 的信息。这就是我们 simultaneity bias x y 通常所说的联立性偏误 （ ），即 与 是同时变动 的。这种情况下，x与回归模型的