2022国开形考任务 《金融风险概论》(7).pdfVIP

题目：银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入 （GI）的平均值乘以一 个固定比例系数 α。这种操作风险的计量方法是（ ） 选项 A ：基本指标法 选项 B ：标准法 选项 C ：高级计量法 选项 D ：损失法 答案：基本指标法 题目：标准法将银行业务分为 8 个业务条线，同时为每个业务条线提供特定系数 β，以此来 处理基本指标法中缺乏风险敏感度的问题。这种操作风险的计量方法是（ ） 选项 A ：标准法 选项 B ：高级计量法 选项 C ：基本指标法 选项 D ：损失法 答案：标准法 题目：采取图解的形式，将操作风险逐层分解，以找出金融机构所承受操作风险的具体形态， 并对其引起的原因进行分解的一种分析方法。这种操作风险的识别方法是（ ） 选项 A ：流程图分析法 选项 B ：专家意见法 选项 C ：模型分析法 选项 D ：风险树图解法 答案：风险树图解法 题目：操作风险在金融机构整个经营活动中始终存在，无论是营销还是管理过程中，无论是 前台经营部门还是中台支持部门，乃至后台保障部门，既可以由人为因素引起，也可 以由自 然因素造成；发生的地点可 以在金融机构内部，也可 以在金融机构外部。这表明了操作风险 具有 （ ）的特征。 选项 A ：非对称性 选项 B ：内生性 选项 C ：广泛性 选项 D ：长期性 答案：广泛性 题目：采用调查问卷的方式，将金融机构经营状况的有关资料信息和调查问卷发给若干名专 家。风险管理人员收集整理专家意见，并将结果再反馈给专家，通过多次的交流与沟通，全 面收集有关操作风险信息 ，识别操作风险。这种操作风险的识别方法是（ ） 选项 A ：模型分析法 选项 B ：专家意见法 选项 C ：风险树图解法 选项 D ：流程图分析法 答案：专家意见法 题目：根据业务和产品的操作过程梳理勾画出业务操作流程，借此分析和识别流程每个节点 可能存在的风险因素。这种操作风险的识别方法是（ ） 选项 A ：流程图分析法 选项 B ：风险树图解法 选项 C ：专家意见法 选项 D ：模型分析法 答案：流程图分析法 题目：银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求 的一种方法。这种操作风险的计量方法是（ ） 选项 A ：基本指标法 选项 B ：损失法 选项 C ：高级计量法 选项 D ：标准法 答案：高级计量法 题目：在履行对特定客户的职责 （包括受托和适宜性要求）的过程中，由于非主观故意的失 误、自然因素或产品设计而造成的损失。这种风险属于（ ） 选项 A ：市场风险 选项 B ：声誉风险 选项 C ：信用风险 选项 D ：操作风险 答案：操作风险 题目：巴塞尔委员会 2006 年 10 月规定了有效监管体系应遵守的（ ）条原则。 选项 A ：25 选项 B ：30 选项 C ：10 选项 D ：20 答案：25 题目：国有控股商业银行普遍建立了如营运稽核、柜面风险监测、电子银行风险监测、信用 卡欺诈侦测、授信业务风险监测等一系列监测系统，这种监测手段属于（ ）。 选项 A ：技术监测 选项 B ：模型监测 选项 C ：质量监测 选项 D ：人工监测 答案：技术监测 题目：在开展操作风险识别时，应当重点关注以下几个要素（ ） 选项 A ：外部环境 选项 B ：产品和业务的变化 选项 C ：潜在操作风险的整体情况 选项 D ：内部环境 答案：内部环境, 外部环境, 潜在操作风险的整体情况, 产品和业务的变化 题目：操作风险的监测主要通过哪两种手段进行（ ）。 选项 A ：人工监测 选项 B ：模型监测 选项 C ：技术监测 选项 D ：质量监测 答案：技术监测, 人工监测 题目：现阶段金融机构操作风险评估方法主要包括（ ）。 选项 A ：操作风险自评估 选