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投资组合工具2023/10/17投资组合工具[1] 投资组合中的数学与统计符号2投资组合工具[1] 4.1 投资组合权数一、相关概念投资组合权数 股票i所占资金 x i = —————————— 投资组合的资金总额注：∑ x i =1例4.1,4.33投资组合工具[1] 2. 卖空（sell short） 概念：卖掉现在没有的投资。 种类：卖空普通股、债券，向银行借款，发行证券等。 意义：设置了负的投资组合权数。 例：P100下3. 其他：空头（short position）,多头（long position）,空头轧平（short squeeze）。4投资组合工具[1] 4.2 投资组合的收益率 两种计算方法比率法 ~ 期终投资组合资金数（需加入分配到的现金） RP= —————————————— — 1 期初投资组合的价值2. 投资组合加权平均法 ~ N RP = ∑ xi ri i=1例4.4 5投资组合工具[1] 4.3 投资组合预期收益率1.结论4.1 投资组合