商业银行流动性风险压力测试工具使用说明书毕业文章.docxVIP

程中轻度、中度、重度为数值递减或递增〕该附表3-1表格中颜色区域自动取2流动性期限缺口表中相关值该附 程中轻度、中度、重度为数值递减或递增〕该附表3-1表格中颜色区域自动取2流动性期限缺口表中相关值该附 +各期存入超额存款准备金+各期上调同业存放款项-各期中央银行借款〔包括支农再贷款〕-各期调回超额准备 存款应付数-各期存款大量减少+各存款大量增加〕超额备付率：〔现金+超额准备金存款+存放同业款项期末数 日测试数计算时现金、超额准备金已包含在本期偿债资金来源总计中〕三、4-1支付能力测算汇总表中支付能力 流动性风险压力测试工具使用说明书 为进一步深入分析各成员行社流动性风险状况和流动 性风险抵御能力，提高各成员行社流动性风险管理能力，预 防极端事件可能对银行的冲击，维护银行体系平安稳健运 行。 根据商业银行压力测试指引、商业银行资本管理方法 、商业银行流动性风险管理方法〔试行〕 等有关监管要求， 制作本工具，现将工具使用说明如下： 本工具共计 7 表分别为假设情景表、流动性期限缺口表、 支付能力测算统计表、支付能力测算汇总表、支付缺口率汇 总表、支付缺口分布状况表、指标值汇总表。 本说明所提到期末数指上期期末数。 期数按次日测算数、 2 日至 7 日测算数、 8 至 30 日测算 数、 31 日至 60 日测算数、 61 至 90 日测算数等为期数划分。 本工具默认各