实验五异方差模型的检验.docxVIP

实 验 报 告 课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性? 专业班别： 12 国 姓 名： 学 号： 412 实验课室： 厚德楼A404 指导教师： 实验日期： 2015 年 5 月 28 日 广东商学院华商学院教务处 制 小组合作：是□ 否? 小组合作：是□ 否? 小组成员：无 实验目的： 掌握异方差模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews 软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser 检验法； 异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。 【实验步骤】 本实验考虑三个模型： 【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东 省数据） 【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数 据见附表1：附表1-广东省数据） 【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2： 附表2-广东省2005年数据） （一）异方差的检验 图形检验法 分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 注：①相关分析图是作应变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的 散点图）； ②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。 ③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。 模型【1】 相关分析图 残差散点图 模型【2】相关分析图残差散点图模型【3】相关分析图 残差散点图 【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？ ②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） Goldfeld-Quanadt检验法 用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。 注： Goldfeld-Quanadt 检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约 1/4 的， 并将剩下的数据分为两个部分。③构造F 统计量：分别对上述两个部分的观察 ? 值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为 e 2 1i 和 ?e2 2i 。?e2 1i 为较大 的 残 差 平 方 和 ， ?e2 2i 为 较 小 的 残 差 平 方 和 。 ④ 算 统 计 量 ?? e2 ? F ? ~ F ((n ? c) ? k, (n ? c) ? k ) 。⑤判断：给定显著性水平? ? 0.05 ，查  F 分布 * 1i e 2 2 2 2i 表得临界值 F (n?c) (n?c) ( ?k , ?k ) (? ) 。如果 F * ? F (n?c) (n?c) ( ?k , ?k ) (? ) ，则认为模型中的随机 2 2 2 2 误差存在异方差。（详见课本 135 页） 将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。 obs X Y 1 7021.94 4632.689999999999 2 7220.44 6317.03 3 7299.25 6463.37 4 8241.209999999999 6350.38 5 8842.84 6757.02 6 9214.6 7294.93 7 9867.36 7669.84 8 10097.2 7476.65 9 10908.36 8113.64 10 11944.08 8296.43 1 11 229.17 9505.66 12 15762.77 12651.95 13 17680.1 14485.61 14 18287.24 14468.24 15 18907.73 14323.66 16 21015.03 18550.56 17 22881.8 21767.78 18 28665.25 21188.84 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/07/15 Time: 11:18 Sample: 1 7 Included observations: 7 Variable X C Coefficient 0.723077 536.8874 Std. Error 0.218386 1814.254 t-Statistic 3.311003 0.295927 Prob. 0.0212 0.7792 R-squared 0.686771 Mean dependent var 6497.894 Adjusted R-squared 0.624125 S.D. dependent var 966.9988 S.