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PAGE PAGE 1 《信用管理》教学大纲 课程 课 程 编 号 0610622 其 它 中 文 名 称 大纲撰写人及日期 课 程 简 介 建 议 教 柯孔林于 2008 年 3 月修订 信用管理是研究现代信用管理的基本理论和操作技 术的一门应用型学科。本课程主要介绍巴塞尔新资本协议体系、客户内部信用评级与贷款风险分类、国别（地区） 风险与行业风险分析、资产组合管理模型、商业银行经济资本度量及压力测试、RAROC 及贷款风险定价、信用风险控制和外部信用评级等内容。通过本课程的学习，使学生掌握信用管理等基本理论和评估方法，具备对商业银行信用进行管理的能力。 章彰.商业银行信用风险管理 -兼论巴塞尔新资本协议 .北 材 京：中国人民大学出版社，2002 课 程 英 文 名 称 Credit Management 课 程 类 别 专业选修课 适 用 专 业 金融学专业 先 修 课 程 货币银行学，计量经济学，银行管理学，统计学 学 分 学 时 2 学分,共 32 学时，其中理论课 32 学时，实验 0 学时 考 核 方 式 闭卷考试 成 绩 评 定 方 法 平时 20% 期中 0% 期末 80% 实验 0% [1]中国银行业从业人员资格认证办公室.风险管理.北京： 中国金融出版社，2007 [2]约翰.B.考埃特、爱德华.I.爱特曼.演进着的信用风险管 理. 北京：机械工业出版社，2001 参 考 书 [3]武剑.内部评级理论、方法与实务-巴塞尔新资本协议核 心技术.北京：中国金融出版社，2005 林钧跃.企业信用管理.北京：企业管理出版社，2004 郑磊、金勇.商业银行信用管理.北京：清华大学出版 社，2006 二、课程的对象和性质 信用管理是金融学专业的专业选修课。它是一门应用科学，主要研究现代信用管理的基本理论和操作技术。也是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。 三、课程的教学目的和要求 通过本课程的学习，使学生掌握巴塞尔新资本协议体系、客户内部信用评级与贷款风险分类、国别（地区）风险与行业风险分析、资产组合管理模型、商业银行经济资本度量及压力测试、RAROC 及贷款风险定价、信用风险控制和外部信用评级等内容。通过本课程的学习，使学生掌握信用管理等基本理论和评估方法，具备对信用进行管理的能力。在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论、案例习作相结合的方式，并加深对信用管理理论和方法的认识，为学生以后工作中涉及到的资信调查、信用评估打下较扎实的基础。 四、授课方法 在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂讲授与课堂讨论、课后练习等相结合的方式。 五、理论教学内容与基本要求（含学时分配） 第一章 巴塞尔新资本协议 课时安排：5 课时 教学要求：本章要求掌握巴塞尔新资本协议的修改进程、主要架构、三大支柱。理解巴塞尔旧资本协议的主要内容、积极作用和主要不足。了解巴塞尔新资本协议的适用范围、各国应对实施巴塞尔新资本协议的策略。 教学重点和难点：本章教学重点是巴塞尔新资本协议的修改进程、主要架构、三大支柱。本章教学难点是巴塞尔旧资本协议的主要内容、积极作用、巴塞尔新资本协议的三大支柱。 教学内容： 第一节：巴塞尔旧资本协议 巴塞尔旧资本协议出台的背景 巴塞尔旧资本协议的目的 巴塞尔旧资本协议的主要内容 巴塞尔旧资本协议的积极作用及主要不足第二节：巴塞尔新资本协议 1．巴塞尔新资本协议的修改进程 巴塞尔新资本协议的主要架构 巴塞尔新资本协议的第一支柱 巴塞尔新资本协议的第二支柱 巴塞尔新资本协议的第三支柱 巴塞尔新资本协议的改善之处 第三节：巴塞尔新资本协议的适用范围和各国的应对策略 巴塞尔新资本协议的适用范围 各国应对实施巴塞尔新资本协议的策略 中国应对实施巴塞尔新资本协议的策略 第二章 客户内部信用评级与贷款风险分类 课时安排：5 课时 教学要求：本章要求掌握Logistic 回归模型、判别分析模型、死亡率模型等违约概率的测算方法、债项评级中计量违约损失率的方法。理解客户信用评级体系、贷款风险分类标准。了解神经网络模型、违约概率的含义、贷款风险分类的定义及目的、现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案。 教学重点和难点：本章教学重点是客户信用评级体系中违约概率的测算和债项评级中计量违约损失率的方法。本章教学难点是Logistic 回归模型、判别分析模型、死亡率模型等模型。 教学内容： 第一节：客户信用评级体系 信用评级的相关因素 信用评级一般考虑因素 参照标尺评级 根据模型评级 对客户评级体系的修正 客户评级的校正标尺 第二节：违约概率的测算1．违约及违约概率