第7章第一章统计学案例分析案例分析.docVIP

第7章案例分析 (1) 由序列图知不是一个平稳时间序列,数据中有异常值出现. (2) 因为序列不平稳，通过差分平稳性得到了较大的提高。下图给出了1阶差分后的时序图： 1，2差分后的ACF如下图所示： 1，2差分后的PACF如下图所示： 从图中可以看出ACF有拖尾特征而PACF有截尾的特征。因此我们可以认为该数据服从AR模型，经过分析对比其服从ARIMA(2,1,0)。因为数据中有异常点，所以我们在outlier选项中作了选择。参数估计结果如下： ARIMA Model Parameters Estimate SE t Sig. SR-Model_1 SR No Transformation Constant .024 .318 .077 .939 AR Lag 1 -.849 .068 -12.502 .000 Lag 2 -.267 .068 -3.922 .000 Difference 1 (3) 预测值输出的结果如下表所示，它给出了2010年1-6的预测值和上下置信限。 Forecast Model 228 229 230 231 232 233 SR-Model_1 Forecast 6.3935 4.2821 5.1057 5.0207 4.9250 5.0807 UCL 26.0229 24.1326 28.2426 29.7552 31.2570 33.1169 L