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衍生金融工具风险监控问题探析的开题报告

一、问题背景

衍生金融工具是指衍生自股票、债券、外汇、商品、指数等标的资产的金融工具，如期货、期权、掉期、远期、互换等，具有高风险、高收益的特点。随着金融市场的不断发展，衍生金融工具交易规模不断扩大，但同时也带来了更为复杂的风险。如何对衍生金融工具的风险进行有效地监控，成为了金融机构和投资者必须要面对的问题。

二、问题描述

在衍生金融工具市场中，风险来自哪些方面？如何利用现有数据和模型进行风险分析和监控？如何对衍生金融工具市场中的价格波动进行预测，提早发现风险并采取措施化解风险？这些都是需要探究的问题。

三、问题目的

(1)了解衍生金融工具市场的主要风险来源，包括信用风险、市场风险、操作风险等。

(2)探讨如何利用现有的数据和模型对衍生金融工具风险进行分析和监控，包括基于风险价值VaR的风险监控、基于正态分布的风险估算等方法。

(3)研究如何对衍生金融工具市场中的价格波动进行预测，比如利用技术分析和基本面分析等方法。

(4)提出可行的、实用的衍生金融工具风险监控方案，并应用到实际投资中去。

四、问题思路

(1)研究衍生金融工具市场中的主要风险来源，分析并建立风险因素的数学模型，利用历史数据对其进行分析。

(2)利用现有的风险分析工具对衍生金融工具风险进行监控。其中，VaR模型是一种比较常用的风险监控工具，可以通过构建投资组合的预期收益率及其标准差，计算出在一定置信水平下的最大可能亏损额度。

(3)研究价格波动预测方法，包括技术分析和基本面分析。技术分析是以图表为主要工具，根据历史价格和成交量走势来预测未来价格波动的一种方法。基本面分析是通过对相关政治、经济和企业基本情况进行分析，来预测未来价格波动的一种方法。

(4)将以上方法应用到实际投资中去，提出可行的、实用的衍生金融工具风险监控方案。

五、问题意义

有效地监控衍生金融工具的风险，对于保护投资者的利益、维护市场的稳定、促进金融市场的发展具有重要意义。同时，研究和探索衍生金融工具风险监控的方法和方案，有助于提高投资者、投资机构和监管机构的风险意识和管理水平，从而进一步推动我国金融市场的健康发展。