Copula函数和极值理论在金融风险度量中的应用的开题报告.docxVIP

Copula函数和极值理论在金融风险度量中的应用的开题报告

一、选题背景

金融市场风险管理是金融机构和投资者面临的最重要问题之一。如何识别和量化风险在金融领域是至关重要的问题。其中两种流行的方法是：Copula函数和极值理论。

Copula函数是一种多元概率分布函数，其特点是将边缘分布和相关性分离开来。它已被广泛用于金融市场风险度量中，它不仅可以捕捉不同风险因素之间的依赖关系，而且还可以考虑它们的非线性关系。Copula函数还可以用于估计联合概率分布函数及其边缘分布，以便更好地了解金融市场的潜在风险。

极值理论是根据极端事件的共同性质建立起来的风险模型。该模型基于极端值理论，即假设金融市场中的极端变化过于复杂，无法通过正态分布来说明。相反，极值理论在数据中选择最大和最小的值，从而使得较大变化的发生几率变得更清晰明了。极值理论在风险管理领域备受重视，它可以识别事件的可能性，并量化风险因素的最大损失。

二、研究目的

本文旨在探讨Copula函数和极值理论在金融风险度量中的应用。通过这两种方法的比较，我们可以更好地理解这些模型的潜在优点和局限性。除此之外，本文还将分析这些模型在实际金融市场中的应用，以及应用的优点和局限性。

三、研究方法

本文将采用定量分析和定性分析的方法进行研究。定量分析将基于数学模型来比较Copula函数和极值理论在风险度量中的应用效果。而定性分析将从实际市场应用的角度来分析这些模型的优点和局限性。

四、预期结果

本文的预期结果是：首先，我们将发现Copula函数和极值理论在量化金融风险方面的差异和优点。其次，我们将分析这些方法在实际应用中的表现，以及它们的局限性。最后，本文将提出一些关于这些模型进一步改进的建议，以便更好地识别和量化金融市场中的风险。