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中国电力中长期市场分时段交易价格形成机制及模型

摘要：电力中长期市场分时段交易是中国电力市场改革的重要举措之一。针对当前电力中长期市场分时

段交易价格形成机制不合理、不完善的问题，提出了中国电力中长期市场分时段交易价格形成机制及其模

型。首先，分析影响中国电力中长期分时段交易价格形成的因素，提出电力中长期交易的4种典型场景；

然后，综合考虑生产成本和用户效用，探索性地提出适用于中长期分时段交易的系统平均成本定价、用户

失负荷价值定价、系统边际成本定价和发电企业失负荷价值定价4种成本定价机制，构建了基于成本定价

的分时段交易定价模型；最后，以某省实际数据为例进行测算，验证了模型的有效性。

关键词：电力中长期市场；分时段交易；价格形成机制；平均成本；边际成本；失负荷价值

[10]

0引言法。价格形成机制是电力市场的核心与关键，

中长期市场结算价格由买卖双方报价曲线的交点

目前，中国电力市场以省级中长期市场为形成，但供求双方报价的依据才是最终结算价格

主，第一批8个试点现货市场仍处于结算试运行形成的关键。因此，探讨适合中国电力中长期市

[1]

阶段。根据《关于做好2021年电力中长期合同场分时段交易的价格形成机制及其计算方法具有

签订工作的通知》（发改运行〔2020〕1784号）重要的理论与现实意义。

文件要求，2021年中国电力中长期市场开始实施国外电力市场以现货市场交易为主，日前和

[2]实时市场交易价格一般根据发电企业申报发电边

分时段交易，中长期交易模式面临从电量交易

[3-4]际成本和用户申报价格（以用户效用为基础）按

到电力交易的重大转变。分时段交易通过“分

时段或带曲线”签订交易合同，探讨解决中长期照集中竞价规则分时段（每5

min或15

min）出

电量交易中“一口价”无法反映不同时段的电能清，由此形成现货市场分时交易价格[11-12]。部分

价值的问题，有利于发挥价格信号、优化市场主地区电力中长期交易主要作为风险管理的金融工

[5]具，较少有分时段交易。

体行为、提升资源配置效果。

现行省级中长期市场分时段交易价格总体上对于分时段定价机制，国内外学者主要从定

[6-7]价周期、高峰定价、市场竞争定价和现货市场稀

价以原来的目录电价为平段电价，通过设置尖缺电价等方面开展研究。定价周期的研究理论与