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向量金融时间序列分形非线性协整研究的开题报告

1.研究背景

随着金融市场的快速发展和计算机技术的不断革新，金融数据的采集和分析方式也在不断地发生变化。时间序列分析是金融市场研究中常用的一种分析方式，可以用于研究市场波动性、价格趋势、周期性和季节性变化等。而随着数据的多元化和非线性的增加，传统的线性时间序列分析方法已经不能满足对非线性、非稳态、异方差金融数据的分析需求。因此，研究非线性、非稳态金融时间序列的协整关系显得尤为重要。

2.研究目的

本文旨在运用分形理论，将分形特征引入到金融市场分析中，探究多元金融时间序列的分形特性及其非线性协整关系。

3.研究方法

本文将采用向量自回归(VAR)模型、分形理论和协整分析等方法，分析金融时间序列的分形特性、非线性关系和协整关系。具体而言，将对金融市场中的多元数据进行分形分析，揭示其非线性分形特征和自相关性。同时，采用VAR模型建立多元时间序列非线性协整关系模型，分析不同金融市场变量之间的长期关系。

4.研究内容

主要研究内容包括：

（1）分析金融市场中多元时间序列的分形特征。

（2）建立VAR模型，研究多元时间序列的非线性协整关系。

（3）在研究过程中，通过比较传统时间序列分析方法和分形时间序列分析方法的精度和预测能力，验证分形时间序列分析方法的有效性。

5.研究意义

本文研究可以为金融市场研究提供新的分析方法，并可为金融市场的风险控制和投资决策提供科学依据。同时，本文还可为分形理论在金融市场中的应用提供实证研究和探索。