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摘要：
指数增强基金本意上是将贝塔策略与阿尔法策略结合起来，运用阿尔法-贝塔混合策略进行操作，这样即拟合了指数的走势，又可以获得超越指数的超额收益。国内目前已有阿尔法-贝塔混合策略的虚拟盘模拟投资，但其实盘效果究竟如何？近年来指数增强基金的业绩一直被投资者所诟病，在引入阿尔法策略后的指数增强基金却无法运用衍生品对阿尔法组合系统性风险敞口对冲，此时的阿尔法策略是否有效？对原有的贝塔策略的系统性风险又有什么影响?指数增强基金能否跑赢指数？
针对这些问题，绩效分析是一种衡量投资产品优劣的好方法。国内目前主要运用夏普比率，特雷诺指数，詹森指数对指数进行绩效分析，但针对指数增强基金本身主观“择股”型的
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