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中国股票市场的风险识别研究：基于股市波动与国际联动的实证分析的开题报告

一、选题背景

自1990年代以来，中国股票市场经历了快速成长和快速变化的阶段。随着股票市场的规模不断扩大和股民数量的增加，股票市场也出现了越来越多的风险问题。在金融海啸之后，各国股票市场的波动性增加，国际经济、金融市场之间的关联性也变得更加紧密。中国股票市场也不例外，从中长期来看，受到了国际股市波动性的强烈冲击。

在这种背景下，对中国股票市场的风险识别和评估变得更加重要。本研究将关注中国股票市场及其波动性与国际股市的联动性，并尝试实证分析股市波动、经济基本面因素和政策影响对中国股市的影响和风险因素的识别。

二、研究问题和目标

本研究的问题和目标可以总结如下：

1.描述中国股票市场的波动性和国际联动性。

2.实证分析股市波动、经济基本面因素和政策因素对中国股市的影响。

3.识别中国股票市场的主要风险因素。

4.讨论减少风险的政策建议和措施。

三、研究方法

本研究将使用多种方法来分析中国股票市场的波动性和风险因素。具体地，以下是本研究可能采用的方法：

1.利用时间序列模型（如ARCH、GARCH模型）来分析中国股票市场的波动性和国际联动性。

2.利用协整和向量误差修正模型（VECM）来研究中国股市和宏观经济基本面因素的关系。

3.利用事件研究法来探讨政策因素对中国股市的影响。

4.利用横截面数据分析方法，比较中国股票市场与其他股票市场的差异并识别主要的风险因素。

四、预期结果

本研究预期将实现以下结果：

1.描述中国股票市场的波动性和国际联动性，比较其与其他股票市场的相似性和差异性。

2.分析股市波动、经济基本面因素和政策因素对中国股市的影响。

3.识别中国股票市场的主要风险因素，包括政策风险和其他因素。

4.提出政策建议和措施，以减少中国股票市场的风险。

五、研究意义

中国股票市场的快速成长和变化给国家和投资者带来了机遇，但同时也带来了风险。因此，对中国股票市场的风险识别和评估具有重要的现实意义和理论意义。

本研究旨在为政策制定者和投资者提供更多的关于中国股票市场的信息和建议，以引导政策的制定和增强投资者的风险意识。本研究还将促进中国股票市场的健康稳定发展。