联立方程组模型的估计.pptVIP

第五章联立方程组模型的估计;第一节概述;克莱因(Klein)模型;1.变量的分类;(1)内生变量;(2)外生变量;(3)前定变量;联立方程组模型的方程可分为行为方程，技术方程、定义方程和平衡方程。;(1)行为方程;(2)技术方程;(3)定义方程;(4)平衡方程;联立方程组模型的OLS法;(1)内生变量Y与随机误差u相关;(2)OLS估计有偏;渐近无偏性;例;一致性;概率极限运算规则;(3)OLS估计非一致;第二节模型的结构式与简化式;二、模型的简化式;直接法;(2)间接法;例;模型的简化式;模型的简化式;例;三、线性模型结构式的一般形式;结构式的矩阵形式;矩阵形式;四、线性模型简化式的一般形式及参数对应关系;矩阵形式;第三节模型的识别问题;例1;例;例2;例;例;统计形式的唯一性;可识别的方程;可识别的联立方程组模型;恰好识别的方程;过度识别的方程;例;简化式;例;模型识别;第四节模型识别的条件;一、模型结构式的识别条件;秩条件和阶条件;例;系数矩阵;第1个方程(需求方程)的识别;第2个方程(供给方程)的识别;模型简化式的识别条件;秩条件和阶条件;例;第1个结构方程的识别;第2个结构方程的识别;第3个结构方程的识别;一般方法;第五节联立方程组模型的估计方法;一、间接最小二乘法(indirectleastsquares);例;方程的识别;模型的简化式;参数关系式;第1个结构方程的ILS法;ILS法;第2个结构方程的ILS法;ILS法;第3个结构方程的ILS法;ILS法;二、二阶段最小二乘法(two-stageleastsquares);第一阶段;第二阶段;结构型一般形式的2SLS法步骤;第一阶段;(2)求简化式参数的OLS估计;(3)内生变量用回归值与残差之和表示;矩阵形式;第二阶段;矩阵形式;矩阵形式;2SLS的应用条件与统计性质;第六节模型的应用与检验;应用;二、模型的检验方式;2模型参数估计完成后的检验;拟合检验;整体检验;(2)预测检验;第七节计算实例与方法评价;表5-1克莱因(Klein)模型的数据;一、2SLS估计;第一步简化式方程的OLS估计;(1)P对应简化式参数的OLS估计;(2)Wp对应简化式参数的OLS估计;(3)X对应简化式参数的OLS估计;第二步结构方程的OLS估计;(1)第一个结构方程的OLS估计;(2)第二个结构方程的OLS估计;(3)第三个结构方程的OLS估计;模型的应用形式;方程组形??;2SLS估计的整体检验;整体均方百分比误差;二、OLS估计;第一个结构方程的直接OLS估计;(2)第二个结构方程的直接OLS估计;(3)第三个结构方程的直接OLS估计;直接OLS估计时的应用形式;直接OLS估计的整体检验;三、递归模型与OLS估计;递归模型一般形式;例;递归模型的特点