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两种广义Poisson风险模型的鞅分析及破产概率的中期报告

这篇报告将讨论两种广义Poisson风险模型的鞅分析以及破产概率。这两种模型分别是Poisson-Gamma模型和COM-Poisson模型。

首先，我们将讨论Poisson-Gamma模型。这个模型假设发生次数X的概率分布为泊松分布，其中泊松分布参数λ是从Gamma分布中取得的。Gamma分布具有两个参数，形状参数α和比例参数β。用符号表示，我们可以将这个模型表示为：

X~Poisson(λ)

λ~Gamma(α,β)

现在我们来谈谈鞅分析。使用Poisson-Gamma模型，我们可以计算出X的瞬时平均值，也就是鞅。对于一个给定的时间t，设N(t)是在t时刻发生的次数，即：

N(t)=∑Xi，其中i=1到n

Xi是从时刻0到t时刻的发生次数。对于一个泊松过程而言，它是一个鞅。因此，我们可以根据以下公式计算鞅:

M(t)=E(N(t))=λt

此外，我们还可以计算出N的方差和协方差。对于两个不同的时间s和t，它们之间的协方差如下：

cov(N(s),N(t))=min(s,t)λ

现在我们来谈谈破产概率。使用Poisson-Gamma模型，破产概率可以用分布的右尾概率来表示，即：

P(Xu)=∫u到∞f(x)dx

其中f(x)是X的概率密度函数。我们可以根据以下公式计算出P(Xu)：

P(Xu)=1-Γ(α,βu)

其中Γ(α,βu)是Gamma分布的右尾累积概率分布函数。

现在我们来讨论COM-Poisson模型。这个模型假设X的概率分布为一般的复合泊松分布，其中每一个泊松混合项都有一个自己的参数θi。我们可以用以下公式来表示COM-Poisson模型：

f(x;θ1,...,θn)=∑i=1到npi(θi)(λθi)x/x!

其中pi(θi)是混合项的权重。与Poisson-Gamma模型类似，我们也可以计算出X的瞬时平均值和方差以及协方差。对于一个给定的时间t，我们可以将N(t)表示为：

N(t)=∑Xi，其中i=1到n

Xi是从时刻0到t时刻的发生次数。对于一个复合泊松过程而言，它也是一个鞅。因此，我们可以根据以下公式计算鞅：

M(t)=E(N(t))=λ∑i=1到npi(θi)θit

此外，我们还可以计算出N的方差和协方差。对于两个不同的时间s和t，它们之间的协方差如下：

cov(N(s),N(t))=λ^2∑i=1到npi(θi)θimin(s,t)

现在我们来谈谈破产概率。使用COM-Poisson模型，破产概率可以同样用分布的右尾概率来表示，即：

P(Xu)=∫u到∞f(x)dx

其中f(x)是X的概率密度函数。我们可以根据以下公式计算出P(Xu)：

P(Xu)=1-∑i=1到npi(θi)Γ(λθi,0,u)

其中Γ(α,βu)是Gamma分布的右尾累积概率分布函数。

在下一阶段的研究中，我们将继续探讨这两种广义Poisson风险模型的更深层次的鞅分析和破产概率。