不完全信息静态博弈.docxVIP

1

1

第八章 不完全信息静态博弈

这一章里我们讨论不完全信息静态博弈，也称为贝叶斯博弈(Bayes)。不完全信息博弈中，至少有一个参与者不能确定另一参与者的收益函数。非完全信息静态博的一个常见例子是密封报价拍卖(sealed—bidauction)：每一报价方知道自己对所售商品的估价，但不知道任何其他报价方对商品的估价；各方的报价放在密封的信封里上交，从而参与者的行动可以被看作是同时的。静态贝叶斯博弈问题的主要来源也是现实经济活动，许多静态博弈关系都有不完全信息的特征，研究贝叶斯博弈不仅是完善博弈理论的需要，也是解决实际问题的需要。

静态贝叶斯博弈和贝叶斯纳什均衡

为了更好的说明不完全信息与完全信息之间的差异，我们用一个典型静态贝叶斯博弈作为例子，自然的引进静态贝叶斯博弈概念。

不完全信息古诺模型

考虑如下两寡头进行同时决策的产量竞争模型。其中市场反需求函数由P(Q)?a?Q

给出，这里Q?q?q为市场中的总产量。企业1的成本函数为C

(q)?cq

，不过企业

1 2 ?

1 1 11

2的成本函数以?的概率为C

2

(q)?c q

2 H 2

，以1?

的概率为C

2

(q)?cq

2 L 2

，这里

c ?c

L H

。并且信息是不对称的：企业2知道自己的成本函数和企业1的成本函数，企业1

知道自己的成本函数，但却只知道企业2边际成本为高的概率是?，边际成本为低的概率是

1??(企业2可能是新进入这一行业的企业，也可能刚刚发明一项新的生产技术)。上述一切

都是共同知识：企业1知道企业2享有信息优势，企业2知道企业1知道自己的信息优势，如此等等。

现在我们来分析这个静态贝叶斯博弈。一般情况下，企业2的边际成本较高时选择较低的产量，边际成本较低时，选择较高的产量。企业1从自己的角度，会预测到企业2根据

其成本情况将选择不同的产量。设企业1的最佳产量选择为q*，企业2边际成本为c 时

1 H

的最佳产量选择为q*(c

2 H

)，企业2边际成本为c

L

时的最佳产量选择为q*(c

2 L

)，如果企业

2的成本较高，它会选择q*(c

2 H

)满足：

max[(a?q*?q)?c ]q

q 1 2 H 2

类似地，如果企业2的成本较低，2q*(c

2 L

)应满足：

max[(a?q*?q)?c]q

q 1 2 L 2

从而，企业l为了使利润最大化，选2

择q*应满足：

1

max{?[(a?q

1

q*(c

2 H

)?c]q

1 1

?(1??)[(a?q

1

q*(c

2 L

)?c

1

]q}

1

三个最优化问题q2的一阶条件为：

a?q*?c

a?q*?c

q*(c )?

2 H

1 H, q*(c)? 1 L

2 2 L 2

及 q*

1

?1{?[(a?q*(c2 2 H

)?c

1

]?(1??)[(a?q*(c

2 L

)?c]}

1

三个一阶条件构成的方程组的解为：

a?2c ?c

1??

q*(c )?

H 1? (c

c)

2 H 3 6 H L

q*(c

)?a?2cL?c

?? (c

c)

12 L 3 6 H L

1

及 q*

1

?a?2c??cH

3

?(1??)c

L

把这里的q*、q*(c

)和q*(c

)与成本分别为c和c

的完全信息古诺均衡相比较，假

1 2 H 2 L 1 2

定c和c

1 2

的取值可使得两个企业的均衡产量都为正，在完全信息的条件下，企业的产出为

q*?(a?2c

i i

c)/3。与之不同的，在不完全信息条件下，q*(c

j 2 H

)?q*, 当c

2 2

?c ，

H

q*(c

2 L

)?q*, 当c

2 2

?c 。之所以会出现这种情况，是因为企业2不仅根据自己的成本调

L

整其产出，同时还将考虑到企业l的情况选择最优反应。如果企业2的成本较高，它就会因

成本较高而减少产量，但同时又会生产稍多一些，因为它知道企业1将根据期望利润最大化的原则决定产出，从而要低于企业1确知企业2成本较高时的产量。

静态贝叶斯博弈

现在，我们要建立非完全信息同时行动博弈的标准式表述，也称为静态贝叶斯博弈。首先要表示出非完全信息的关键因素，即每一参与者知道他自己的收益函